2025年金融风险管理师信用风险计量未来发展趋势与挑战专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师信用风险计量未来发展趋势与挑战专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险计量未来发展趋势与挑战

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险计量未来发展趋势与挑战专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险计量中，机器学习模型相较于传统评分卡模型的主要优势是什么？

A、模型解释性更强

B、能够处理非线性关系和高维数据

C、对数据质量要求更低

D、监管接受度更高

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习模型（如随机森林、神经网络等）能够自动捕捉数

据中的复杂非线性关系，并有效处理高维特征，这是传统线性评分卡模型难以实现的。

A选项错误，机器学习模型通常解释性较差；C选项错误，机器学习模型对数据质量要

求更高；D选项错误，目前监管机构对传统模型接受度更高。知识点：机器学习在信用

风险中的应用。易错点：容易混淆模型性能与可解释性的关系。

2、ESG因素在信用风险计量中的整合面临的最大挑战是什么？

A、缺乏标准化的ESG数据

B、ESG因素与信用风险无关

C、监管机构禁止使用ESG数据

D、ESG数据过于昂贵

【答案】A

【解析】正确答案是A。目前ESG数据存在标准不统一、覆盖不全、质量参差不齐

等问题，这是整合ESG因素的主要障碍。B选项错误，研究表明ESG因素与信用风

险显著相关；C选项错误，监管机构鼓励ESG整合；D选项错误，成本问题存在但不

是最大挑战。知识点：ESG在信用风险中的应用。易错点：容易低估数据标准化的重要

性。

3、在信用风险压力测试中，情景构建最需要关注什么？

A、历史数据的完整性

B、情景的合理性和极端性

C、模型的复杂程度

D、计算速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试的核心是构建合理且足够极端的情景，以评估金

融机构在极端情况下的韧性。A选项重要但不是最关键的；C和D选项是技术问题而

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非核心关注点。知识点：信用风险压力测试。易错点：容易混淆技术细节与核心目标。

4、信用风险计量中，大数据技术的应用主要解决了什么问题？

A、降低模型计算复杂度

B、提高数据处理的实时性

C、减少对专家判断的依赖

D、完全替代传统模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。大数据技术能够处理海量实时数据，显著提高信用风险计

量的时效性。A选项错误，大数据可能增加复杂度；C选项部分正确但不是主要作用；

D选项错误，大数据是补充而非替代。知识点：大数据在信用风险中的应用。易错点：

容易高估技术的替代作用。

5、在信用风险计量中，模型验证最关键的环节是什么？

A、检查模型代码质量

B、评估模型预测能力

C、确保模型符合监管要求

D、验证模型假设的合理性

【答案】D

【解析】正确答案是D。模型假设是模型的基础，不合理假设会导致系统性偏差。B

选项重要但不是最关键的；A和C选项是技术或合规要求而非核心环节。知识点：模

型验证。易错点：容易忽视假设验证的重要性。

6、信用风险计量中，替代数据（AlternativeData）的主要价值在于什么？

A、完全替代传统数据

B、提供传统数据无法覆盖的信息

C、降低数据收集成本

D、提高模型解释性

【答案】B

【解析】正确答案是B。替代数据（如社交媒体、交易行为等）能够补充传统数据

的不足，提供更全面的信用评估信息。A选项错误，替代数据是补充而非替代；C选项

不一定成立；D选项通常解释性较差。知识点：替代数据的应用。易错点：容易混淆补

充与替代的关系。

7、在信用风险计量中，跨周期（ThroughtheCycle）模型与时点（PointinTime）模

型的主要区别是什么？

A、计算复杂度不同

B、对经济周期的敏感性不同

C、数据