第9章 商业银行流动性风险管理.pptxVIP

第9章商业银行流动性管理

目标引领价值塑造：商业银行在很大程度上必须依赖公众的信心才能得以生存和发展，倘若公众对影响力较大的商业银行失去信心，则会波及整个金融体系，带来流动性风险危机。通过本章的学习，了解引发流动性风险的因素，理解风险预防的重要性，了解我国较严格的监管法律法规现状，强调依法治国，依法经营银行，领会我国银行业稳定背后的国家实力支撑，增强爱国情怀。知识传授：通过本章的学习，理解流动性及流动性风险的含义；熟悉流动性需求和流动性供给的来源；掌握商业银行测算流动性的五种方法：资金缺口法、改进的资金缺口法、资金结构法、流动性比例指标法；掌握商业银行流动性管理的策略与方法。

主要内容9.1流动性概述9.2流动性度量9.3管理策略与方法

9.1流动性概述9.1.1流动性的含义9.1.2流动性需求与供给9.1.3商业银行流动性风险来源及影响

9.1.1流动性的含义（1）定义商业银行流动性：是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常借款需求的能力。流动性:指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

9.1.1流动性的含义（2）商业银行的偿债义务：商业银行的偿债义务主要包括存款客户提存。存款客户提存是指银行的储户要求将自己的存款从银行提取出来，银行必须无条件地满足客户的提款要求，这就构成流动性需求。商业银行的其他承诺主要包括担保、贷款承诺等或有负债。担保和贷款承诺构成银行或有负债，当银行对这些或有负债进行实际支付时，构成流动性需求。

需求客户提取存款优质客户的信贷需求偿还货币市场借款其他流动性需求供给客户存款存入客户偿还借款货币市场借款其他流动性供给9.1.2流动性需求与供给

9.1.2流动性需求与供给流动性缺口，是指商业银行在某一时刻流动性需求和流动性供给的差额。Lt=流动性需求-流动性供给（9-1）Lt表示流动性缺口Lt0,出现流动性赤字Lt0,出现流动性盈余Lt=0,则为流动性平稳

9.1.3商业银行流动性风险来源及影响流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。根源：流动性资金供给不能充分地满足流动性资金需求

9.1.3商业银行流动性风险来源及影响1）流动性风险的成因资产负债期限不匹配利率风险引发流动性风险信用风险导致偿付能力下降其他因素

9.1.3商业银行流动性风险来源及影响（2）流动性风险的影响影响公众对商业银行的信心流动性风险降低商业银行的盈利能力

9.2流动性度量常见的几种流动性度量的方法:资金缺口法改进的资金缺口法资金结构法流动性比例指标法

9.2.1资金缺口法1)资金缺口法的步骤资金缺口法是通过估计未来一定时期内预期的流动性运用与预测流动性来源之间的差额，来确定资金缺口(流动性缺口)，从而预测未来一段时间内银行将面临的流动性状况,并进一步进行融资计划安排。

9.2.1资金缺口法商业银行的资金缺口(流动性缺口)主要来自于存款和贷款总额的变化。存款增加以及贷款减少将导致流动性供给上升;存款减少以及贷款增加将导致流动性需求增加。

9.2.1资金缺口法（1）资金缺口法的关键步骤：①在任意给定流动性计划期内对贷款和存款进行预测②在该计划期内对贷款和存款的变化进行计算③流动性管理者必须通过对贷款的变化(或其他的资金使用)及存款的变化(或其他的资金来源)进行比较来估计计划期内银行的净资金缺口是盈余还是不足

9.2.1资金缺口法（2）资金缺口法预测模型①影响存款和贷款变化的因素选择“估计下期总贷款变化”的影响因素：GDP增长率预期公司季度收入国家货币供给增长率利率预期通风货膨胀率

9.2.1资金缺口法“估计下期总存款变化”的影响因素：预期的该国个人收入增长估计零售业增长当前国家货币供给的增长率预期货币市场收益率估计的通货膨胀率

9.2.1资金缺口法②即时性、季节性、周期性、趋势性分析短期的流动性需求具有很强的时间性，有些流动性需求是即刻的。长期的流动性需求还受季节、周期和趋势的影响。

9.2.1资金缺口法季节性分析：衡量在某给定周或月份里存款和贷款因季节性因素的改变量。周期性分析：衡量商业银行的流动性需求与供给受经济周期和商业周期的影响。趋势性分析：流动性供求变化具有一定的惯性。随着经济的发展，流动性具有一个长期变动的趋势。管理者通过做出一条趋势线来预测长期流动性。

9.2.1资金缺口法③商业银行资金缺口(流动性缺口)的估计商业银行资金缺口（流动性缺口）等于估计的总贷款变化减去估计的总存款变化。资金缺口（流动性缺口）=估计的总贷款变化-估计的总存款变化（9-2）由公式9-2计算得到的资金缺口如果为正数，则表示商