2025年金融风险管理师基于历史事件的利率冲击情景构建与分析专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师基于历史事件的利率冲击情景构建与分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在构建利率冲击情景时，参考2008年全球金融危机期间美联储紧急降息的历史事件，主要体现了情景构建的哪种原则？

A、极端性原则

B、可能性原则

C、相关性原则

D、历史重现性原则

【答案】D

【解析】正确答案是D。历史重现性原则强调利用真实发生过的极端市场事件作为情景构建基础，2008年美联储降息是典型历史事件。A选项极端性原则更关注理论上的极端值而非真实事件；B选项可能性原则侧重于发生概率；C选项

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