2025年金融风险管理师ESG因子在量化投资策略中的风险控制专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师ESG因子在量化投资策略中的风险控制专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在量化投资策略中，ESG因子主要被用于识别和控制哪类风险？

A、市场波动风险

B、流动性风险

C、非财务风险

D、信用违约风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。ESG因子主要关注环境、社会和治理方面的非财务信息，用于识别和控制非财务风险，如气候变化风险、劳工关系风险、公司治理风险等。A选项市场波动风险属于传统财务风险范畴；B选项流动性风险是市场交易层面的风险；D选项信用违约风险属于信用风险范畴。

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