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2025年金融风险管理师2008年金融危机后资本监管改革专题试卷及解析

2025年金融风险管理师2008年金融危机后资本监管改革专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、2008年金融危机后，巴塞尔委员会推出的资本监管改革框架被称为？

A、巴塞尔协议I

B、巴塞尔协议II

C、巴塞尔协议III

D、巴塞尔协议IV

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III是2008年金融危机后巴塞尔委员会推出的资本监管改革框架，旨在加强银行资本充足率要求、引入流动性监管指标等。A选项巴塞尔协议I发布于1988年，B选项巴塞尔协议II发布于2004年，D选项巴塞尔协议IV尚未正式推出。知识点：巴塞尔协议III的背景和定位。易错点：容易混淆不同巴塞尔协议的发布时间和核心内容。

2、巴塞尔协议III中引入的全球系统重要性银行（GSIBs）附加资本要求的主要目的是？

A、提高普通银行的资本充足率

B、降低系统重要性银行的倒闭风险

C、简化资本监管框架

D、鼓励银行跨境扩张

【答案】B

【解析】正确答案是B。GSIBs附加资本要求是为了降低系统重要性银行的倒闭风险，防范大而不能倒问题。A选项是普通资本要求的目的，C选项与改革方向相反，D选项不是附加资本要求的主要目的。知识点：GSIBs监管政策。易错点：容易混淆附加资本要求和普通资本要求的目标。

3、巴塞尔协议III中引入的流动性覆盖率（LCR）要求银行持有多少高质量流动性资产以覆盖30天净现金流出？

A、50%

B、75%

C、100%

D、125%

【答案】C

【解析】正确答案是C。LCR要求银行持有至少100%的高质量流动性资产以覆盖30天净现金流出。A、B、D选项比例不符合规定。知识点：流动性监管指标。易错点：容易混淆LCR和NSFR的覆盖期限和比例要求。

4、巴塞尔协议III中，普通股一级资本（CET1）的最低要求占风险加权资产的比例是？

A、2%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定普通股一级资本最低要求为4.5%。A选项是资本缓冲要求，C选项是总资本充足率要求，D选项是巴塞尔协议II的要求。知识点：资本充足率构成。易错点：容易混淆不同层级资本的最低要求比例。

5、巴塞尔协议III中引入的杠杆率是作为资本充足率的？

A、替代指标

B、补充指标

C、主要指标

D、参考指标

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率是作为资本充足率的补充指标，用于限制银行过度杠杆化。A、C、D选项表述不准确。知识点：杠杆率监管。易错点：容易误解杠杆率与资本充足率的关系。

6、巴塞尔协议III中，系统重要性银行除满足普通资本要求外，还需满足？

A、逆周期资本缓冲

B、储备资本缓冲

C、附加资本要求

D、应急资本计划

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统重要性银行需满足附加资本要求。A、B选项适用于所有银行，D选项不是强制要求。知识点：系统重要性银行监管。易错点：容易混淆不同资本缓冲的适用对象。

7、巴塞尔协议III中，净稳定资金比率（NSFR）要求银行稳定资金来源至少覆盖？

A、30天

B、90天

C、1年

D、2年

【答案】C

【解析】正确答案是C。NSFR要求银行稳定资金来源至少覆盖1年以上的资金需求。A、B、D选项时间范围不符合规定。知识点：流动性监管指标。易错点：容易混淆LCR和NSFR的覆盖期限。

8、巴塞尔协议III中，储备资本缓冲要求银行在普通股一级资本基础上额外持有多少比例？

A、0.5%

B、1%

C、2.5%

D、5%

【答案】C

【解析】正确答案是C。储备资本缓冲要求银行额外持有2.5%的普通股一级资本。A、B、D选项比例不符合规定。知识点：资本缓冲要求。易错点：容易混淆不同资本缓冲的比例要求。

9、巴塞尔协议III中，逆周期资本缓冲的设定范围是？

A、00.5%

B、01%

C、02.5%

D、05%

【答案】C

【解析】正确答案是C。逆周期资本缓冲的设定范围是02.5%。A、B、D选项范围不符合规定。知识点：逆周期资本缓冲。易错点：容易混淆不同资本缓冲的设定范围。

10、巴塞尔协议III中，对交易账户的资本要求改革主要体现在？

A、提高风险权重

B、引入标准法

C、加强市场风险资本要求

D、简化计量方法

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III加强了对交易账户的市场风险资本要求。A、B、D选项表述不准确。知识点：交易账户监管改革。易错点：容易混淆交易账户和银行账户的监管要求。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III的主要改革内容包括？

A、提高资本质量要求

B、引入流动性监管指标

C、加强系统重要性银行监管

D、简化资本计量方法

E、降低资本充足率要求

【答案】A、B、C