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金融风险控制与管理复习题概览

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.信用风险的主要特征是什么？()

A.价格变动风险

B.利率变动风险

C.市场变动风险

D.债务人违约风险

2.下列哪项不是金融风险控制与管理中的内部控制措施？()

A.审计制度

B.内部报告系统

C.信用评估体系

D.人力资源政策

3.关于风险敞口，以下哪项描述是正确的？()

A.风险敞口是指预期损失

B.风险敞口是指潜在损失的上限

C.风险敞口是指实际损失

D.风险敞口是指潜在损失的范围

4.在金融风险管理中，VaR（价值在风险中）通常用于衡量哪一种风险？()

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

5.什么是压力测试？()

A.测量金融资产或组合的预期损失

B.评估金融资产或组合在极端市场条件下的表现

C.确定金融资产或组合的最佳持有量

D.评估金融资产或组合的信用风险

6.风险管理中的止损策略通常用于控制哪一种风险？()

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

7.下列哪项不是风险管理的主要目标？()

A.防止损失

B.最大化利润

C.确保合规

D.保持资产价值稳定

8.在金融风险管理中，风险分散是指什么？()

A.将风险集中在一个或少数几个资产上

B.将风险分散到多个资产或市场

C.不断增加风险暴露

D.降低风险敞口

9.金融风险管理中的资本充足率是什么？()

A.指金融机构的风险承担能力

B.指金融机构的资产总额与负债总额的比率

C.指金融机构的利润水平

D.指金融机构的风险资产与资本总额的比率

10.什么是风险中性定价？()

A.一种风险厌恶的定价方法

B.一种基于无风险利率的定价方法

C.一种基于市场预期价格的定价方法

D.一种不考虑风险的定价方法

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是金融风险管理中的非系统性风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.法律风险

12.以下哪些是风险管理的三大支柱？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监控

E.风险报告

13.以下哪些方法可以用来评估市场风险？()

A.VaR（价值在风险中）

B.风险价值分析

C.压力测试

D.回归分析

E.系统性风险评估

14.以下哪些是风险管理的目标？()

A.降低风险水平

B.确保合规

C.保持资产价值稳定

D.提高盈利能力

E.优化资源配置

15.以下哪些因素会影响信用风险？()

A.债务人的信用评级

B.市场利率水平

C.债务人的还款历史

D.经济周期

E.金融机构的资本充足率

三、填空题(共5题)

16.在金融风险管理中，为了评估和管理风险，通常会采用风险矩阵，它通过将风险的可能性和影响进行二维

17.在信用风险的管理中，通常会对借款人的信用状况进行评估，这个过程称为

18.为了监控市场风险，金融机构会使用的一种风险指标是

19.在风险控制策略中，通过在投资组合中增加不同类型的资产以分散风险的方法称为

20.在金融风险管理中，确保金融机构具有足够的资本以覆盖潜在损失的能力的指标是

四、判断题(共5题)

21.系统性风险可以通过分散投资来完全消除。()

A.正确B.错误

22.VaR（价值在风险中）可以用来衡量任何类型的风险。()

A.正确B.错误

23.风险控制是指采取措施来避免所有风险。()

A.正确B.错误

24.信用评级越高，借款人的信用风险就越低。()

A.正确B.错误

25.风险分散策略可以降低投资组合的整体风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是风险敞口？

27.简述风险管理的流程。

28.什么是资本充足率？为什么它对金融机构来说很重要？

29.什么是流动性风险？为什么它是金融机构面临的主要风险之一？

30.什么是压力测试？它对金融机构有哪些作用？

金融风险控制与管理复习题概览

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】信用风险是指债务人未能按照约定的期限和金额偿还债务，或者未能履行其他义务的可能性，因此其主要特征是债务人违约