2025年金融风险管理师伦敦鲸事件与衍生品交易风险专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师伦敦鲸事件与衍生品交易风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在伦敦鲸事件中，摩根大通的交易员布鲁诺·伊克西尔（BrunoIksil）主要采用了哪种衍生品策略，导致巨额亏损？

A、买入看涨期权

B、卖出信用违约互换（CDS）

C、构建合成CDO

D、进行利率互换套利

【答案】B

【解析】正确答案是B。伦敦鲸事件的核心是摩根大通通过卖出信用违约互换（CDS）押注企业信用状况改善，但市场走势与预期相反，导致巨额亏损。A选项买入看涨期权是看涨策略，与事件不符；C选项构建合成CDO虽

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