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2025年大学《经济统计学-时间序列分析》考试备考题库及答案解析?

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一、选择题

1.时间序列分析中，描述数据长期趋势的方法不包括（）

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节性分解法

D.回归分析法

答案：C

解析：季节性分解法主要用于分离时间序列中的季节性因素和不规则因素，而不是描述数据的长期趋势。移动平均法和指数平滑法都是平滑数据、揭示长期趋势的常用方法。回归分析法虽然可以用于拟合趋势，但它更侧重于预测未来的值，而不是描述历史数据的趋势。

2.时间序列的平稳性是指（）

A.数据呈线性关系

B.数据方差恒定

C.数据均值恒定

D.数据呈周期性变化

答案：C

解析：时间序列的平稳性是指其统计特性（如均值、方差）不随时间变化。具体来说，平稳序列的均值和方差都是常数。线性关系和周期性变化是数据的具体特征，但不是平稳性的定义。方差恒定只是平稳性的一部分，均值恒定才是更核心的定义。

3.时间序列分解为趋势成分、季节成分和不规则成分的方法中，最常用的是（）

A.最小二乘法

B.随机游走模型

C.指数平滑法

D.季节性分解法

答案：D

解析：季节性分解法是专门用于将时间序列分解为趋势成分、季节成分和不规则成分的常用方法。最小二乘法主要用于回归分析，随机游走模型是一种随机过程，指数平滑法主要用于短期预测和平滑数据，但不专门用于分解成分。

4.在时间序列分析中，移动平均法适用于（）

A.非平稳时间序列

B.平稳时间序列

C.季节性时间序列

D.随机时间序列

答案：B

解析：移动平均法主要用于平滑时间序列数据，揭示数据的长期趋势。它适用于平稳时间序列，通过平均相邻的数据点来减少短期波动。对于非平稳时间序列，可能需要先进行差分或使用其他方法进行处理。

5.时间序列的差分操作主要是为了（）

A.增加数据量

B.降低数据噪声

C.使时间序列平稳

D.提高数据精度

答案：C

解析：时间序列的差分操作主要是为了将非平稳时间序列转换为平稳时间序列。通过计算相邻数据点的差值，可以消除序列中的趋势和季节性成分，使数据更符合平稳性的要求。

6.时间序列的指数平滑法中，平滑系数α越大，则（）

A.对近期的数据影响越大

B.对历史数据的影响越大

C.平滑效果越好

D.平滑效果越差

答案：A

解析：在指数平滑法中，平滑系数α控制着近期数据和历史数据的影响权重。α越大，近期的数据对平滑值的影响越大；α越小，历史数据的影响越大。α越大，平滑效果越差，因为近期的波动会被放大。

7.时间序列的autoregressivemodel（AR模型）中，参数p表示（）

A.平滑系数

B.预测期数

C.自回归阶数

D.数据点数

答案：C

解析：在autoregressivemodel（AR模型）中，参数p表示自回归阶数，即模型中使用的过去观测值的数量。平滑系数通常用α表示，预测期数和数据点数在时间序列分析中也有各自的定义，但与AR模型的参数p不同。

8.时间序列的movingaveragemodel（MA模型）中，参数q表示（）

A.平滑系数

B.预测期数

C.滑动窗口大小

D.阶数

答案：C

解析：在movingaveragemodel（MA模型）中，参数q表示滑动窗口的大小，即模型中使用的过去误差项的数量。平滑系数通常用α表示，预测期数和阶数在时间序列分析中也有各自的定义，但与MA模型的参数q不同。

9.时间序列的seasonaldecompositionoftimeseriesbyloess（STL）方法中，参数m表示（）

A.预测期数

B.季节性周期

C.平滑系数

D.阶数

答案：B

解析：在seasonaldecompositionoftimeseriesbyloess（STL）方法中，参数m表示季节性周期，即时间序列中季节性变化的周期长度。预测期数、平滑系数和阶数在时间序列分析中也有各自的定义，但与STL方法的参数m不同。

10.时间序列的exponentialsmoothingstatespacerepresentation（ETS）方法中，参数λ表示（）

A.平滑系数

B.预测期数

C.趋势系数

D.季节性系数

答案：C

解析：在exponentialsmoothingstatespacerepresentation（ETS）方法中，参数λ表示趋势系数，用于控制时间序列趋势的变化速度。平滑系数通常用α和β表示，预测期数和季节性系数在时间序列分析中也有各自的定义，但与ETS方法的参数λ不同。

11.时间序