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2025年金融风险管理师预期亏损极值理论应用专题试卷及解析.docx

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    2025年金融风险管理师预期亏损极值理论应用专题及解析

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.在极值理论中，用于描述尾部风险的广义帕累托分布（GPD）形状参数ξ的估计值若大于0，则表明：

    A.分布尾部呈指数衰减

    B.分布尾部呈幂律衰减

    C.分布尾部呈有限终点

    D.分布尾部呈正态衰减

    【答案】B

    【解析】GPD形状参数ξ0对应幂律衰减，意味着极端损失出现的概率远高于正态或指数假设，是厚尾风险的典型特征。

    2.当使用峰值超过阈值（POT）方法时，阈值u的选择若过高，会导致：

    A.超额样本增多，估计方差下降

    B.超额样本减少，估计方差上升

    C.超额样

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