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姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.随机过程的一个重要特性是什么？()

A.随机性

B.确定性

C.随机性变化

D.均匀性

2.马尔可夫链的初始分布是指什么？()

A.状态空间

B.状态转移概率矩阵

C.初始状态概率分布

D.状态的持续时间

3.在泊松过程中，时间间隔的分布是？()

A.正态分布

B.指数分布

C.二项分布

D.拉普拉斯分布

4.什么情况下，一个过程可以被认为是平稳的？()

A.过程的统计特性不随时间变化

B.过程的均值随时间变化

C.过程的方差随时间变化

D.过程的分布随时间变化

5.在时间序列分析中，自回归模型AR(p)中的p代表什么？()

A.状态数

B.自回归项的个数

C.马尔可夫链的阶数

D.随机变量的个数

6.什么情况下，一个过程可以被认为是齐次的？()

A.过程的统计特性不随时间变化

B.过程的均值随时间变化

C.过程的方差随时间变化

D.过程的分布随时间变化

7.在随机游走过程中，步长是？()

A.常数

B.随机变量

C.线性函数

D.指数函数

8.什么是马尔可夫过程的定义？()

A.过程的统计特性不随时间变化

B.过程的统计特性只与当前状态有关，与过去状态无关

C.过程的统计特性只与未来状态有关，与当前状态无关

D.过程的统计特性与过去和未来状态都无关

9.在时间序列分析中，移动平均模型MA(q)中的q代表什么？()

A.状态数

B.自回归项的个数

C.移动平均项的个数

D.随机变量的个数

10.什么是马尔可夫链的平稳分布？()

A.随机变量的一阶矩

B.随机变量的概率分布

C.随机变量的二阶矩

D.随机变量的统计特性

11.在随机过程理论中，什么是白噪声过程？()

A.随机变量序列的方差为0的过程

B.每个时间点的值都是随机变量且相互独立的过程

C.每个时间点的值都是高斯分布的过程

D.每个时间点的值都是常数的过程

二、多选题(共5题)

12.随机过程在哪些领域中应用广泛？()

A.通信工程

B.统计学

C.经济学

D.生物信息学

E.物理学

13.以下哪些是马尔可夫链的基本性质？()

A.马尔可夫性

B.无后效性

C.齐次性

D.状态空间有限

E.状态转移概率不变

14.以下哪些是描述随机过程统计特性的重要指标？()

A.均值

B.方差

C.矩

D.协方差

E.频率分布

15.以下哪些是时间序列分析中常用的模型？()

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.自回归移动平均模型

D.工业模型

E.季节性模型

16.以下哪些是泊松过程的特征？()

A.时间间隔服从指数分布

B.事件发生具有独立性

C.事件发生率是常数

D.时间间隔的方差等于均值

E.时间间隔的均值等于方差

三、填空题(共5题)

17.马尔可夫链中，若状态空间为离散，则称其为______马尔可夫链。

18.随机过程X(t)满足X(t)=X(s)+W(t-s)，其中W(t-s)为______。

19.随机过程平稳性的一个重要度量是______。

20.在随机过程理论中，如果随机过程的统计特性不随时间变化，则称其为______过程。

21.一个随机过程，若其初始分布的期望值和方差均不依赖于时间，则称其为______初始分布。

四、判断题(共5题)

22.马尔可夫链的转移概率矩阵是对称的。()

A.正确B.错误

23.泊松过程中的事件发生率是常数。()

A.正确B.错误

24.所有平稳过程都是马尔可夫过程。()

A.正确B.错误

25.在随机游走过程中，股票价格的变化量服从正态分布。()

A.正确B.错误

26.时间序列分析中的AR模型只包含自回归项，没有移动平均项。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

27.请解释什么是马尔可夫链，并简要说明其基本性质。

28.什么是随机游走，并说明其在金融数学中的应用。

29.请简述时间序列分析中ARMA模型的基本原理。

30.什么是白噪声过程，它在信号处理中有何应用？

31.什么是平稳随机过程，为什么它对于时间序列分析很重要？

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一、单