风险型决策分析.pptVIP

LOGO第1页，共23页，星期日，2025年，2月5日一、风险型决策分析的基本方法1、期望值法 把采取的方案当成离散的随机变量，则m个方案就有m个离散随机变量，和是方案对应的损益值。离散随机变量X的数学期望为式中xi——随机离散变量x的第i个取值，x=1,2…,m；pi——x=xi时的概率。 期望值法就是利用上述公式算出每个方案的损益期望值并加以比较。若决策目标是期望值收益最大，则选择收益期望值大的方案为最优方案。第2页，共23页，星期日，2025年，2月5日期望值法例1某企业要决定一产品明年产量，以便早做准备。假定产量大小主要根据其销售价格好坏而定。据以往经验数据及市场预测得知：未来产品售价出现上涨、不变和下跌三种状态的概率分别是0.3、0.6和0.1。若该产品按大、中、小三种不同批量（即三种不同方案）投产，则下一年度在不同价格状态下的损益值可以估算出来，如表1所示。现要求通过决策分析来确定下一年度产量，使产品获得的收益期望最大。 （1）根据表提供的各种自然状态的概率和不同行动方案的益损值，用公式可以算出每种益损期望值分别为表1例1的益损表值单位：万元自然状态行动方案概率损值价格上涨θ1价格不变θ2价格下跌θ30.30.60.1403620大批生产A1中批生产A2小批生产A3-62414323416益第3页，共23页，星期日，2025年，2月5日期望值法 方案A1E(A1)=0.3×40+0.6×32+0.1×(-6)=30.6 方案A2E(A2)=0.3×36+0.6×34+0.1×24=33.6 方案A3E(A3)=0.3×20+0.6×16+0.1×14=17.0（2）通过运算比较后可知，方案A2的数学期望E(A2)=33.6万元，为最大，所以选择方案A2为最优方案。即下一年度的产品产量按中批生产所获得的收益期望最大。第4页，共23页，星期日，2025年，2月5日决策树法 所谓决策树，就是利用树形图模型来描述决策分析问题，并直接在决策树图上进行决策分析。其决策目标可以是益损值或经过交换其他指标值。以例1为例介绍决策树法。（1）绘制决策树。按表1所示方案和自然状态及对应的值和概率，按由左到右的顺序画出决策树图，如图1所示。大批生产A1中批生产A2小批生产A3价格上涨（0.3）40万元价格不变（0.6）32万元价格下跌（0.1）-6万元价格上涨（0.3）价格不变（0.6）价格下跌（0.1）价格上涨（0.3）价格不变（0.6）价格下跌（0.1）14万元16万元20万元24万元34万元36万元图1例1的决策树第5页，共23页，星期日，2025年，2月5日决策树法 图中各节点的名称及含义如下： 表示决策节点，从它引出的分枝叫做方案分枝。表示状态节点，从它引出的分枝叫做状态分枝或概率分枝。每一 分枝上注明自然状态名称及概率。表示结果节点，即将不同行动方案在不同自然状态下的结果（如 益损值）注明在结果节点的右端。（2）计算各行动方案的益损值，并将计算结果标准在相应的状态节点上。图2说是为方案A2的益损期望值。价格下跌（0.1）价格上涨（0.3）价格不变（0.6）24万元34万元36万元中批生产A233.6万元图2方案A2的益损期望值第6页，共23页，星期日，2025年，2月5日决策树法（2）将计算所得的各行动方案的益损值期望加以比较，选择其中最大的期望值并标注在决策节点上方，如图3所示。最大期望方案是A2，则A2为最优方案，然后，在其余方案分枝上画双竖线，表明舍弃。A1A3上涨（0.3）40万元不变（0.6）32万元下跌（0.1）-6万元上涨（0.3）不变（0.6）下跌（0.1）上涨（0.3）不变（0.6）下跌（0.1）14万元16万元20万元24万元34万元36万元A230.6万元33.6万元17.0万元图3例1的决策分析过程和结果第7页，共23页，星期日，2025年，2月5日多级决策树法 只需决策一次的问题称为单级决策，需决策多次的问题称为多级决策。例2