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金融市场的异质性分析
引言
金融市场作为资源配置的核心枢纽，其运行效率与稳定性始终是理论研究与实践关注的焦点。传统金融理论常以“同质性假设”为基础，默认市场参与者具有相同的风险偏好、信息获取能力和决策逻辑，金融资产也被简化为仅以风险与收益为维度的标准化产品。然而，现实中的金融市场呈现出显著的“异质性”特征——从个人投资者到机构投资者的行为差异，从股票、债券到衍生品的资产特性分野，再到信息传递与处理过程的层级分化，这些异质性要素共同塑造了市场的动态复杂性。对金融市场异质性的深入分析，不仅能修正传统理论的解释偏差，更能为投资策略优化、监管政策设计提供更贴合实际的参考依据。本文将从参与者、资产、信息
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