1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 理财规划师

高效多元化与投资组合风险控制分析.pdfVIP

高效多元化与投资组合风险控制分析.pdf

    1. 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
    2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
    3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    4. 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
    5. 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
    6. 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
    7. 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
    查看更多

    DiversificationandPortfolioRisk

    Whichisriskier?

    EfficientDiversificationA.investingin1stock

    B.investingin2stocks

    Bodie,Kane,andMarcus6

    EssentialsofInvestments,

    8thEdition

    6-2

    6.1DiversificationandPortfolioRiskDiversificationandPortfolioRisk

    Investingin2stocksissrisky.Twobroadsourcesofuncertainty:

    Diversificationbenefit:thepossibilityMarket/Systematic/NondiversifiableRisk

    forunexpectedgainsononesecurityto

    offsetunexpectedlossesonanother.

    Unique/Firm-Specific/Nonsystematic/

    DiversificationworksbecauseofDiversifiableRisk

    imperfectcorrelation.WhenCORis

    sthan+1,thereisarisk-reducing

    diversificationbenefit.

    6-36-4

    Figure6.1RiskasFunctionofNumberofStocksinPortfolioFigure6.2RiskversusDiversification

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    136****1820 + 关注
    实名认证
    文档贡献者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >