计量经济学第三章课件.pptVIP

例：由例1（P19、P20）的资料易得：*第29页，共60页，星期日，2025年，2月5日第三节多元线性回归模型的检验本节主要介绍：一、拟合优度检验（多重可决系数及其修正）二、回归参数的显著性检验（t－检验）三、回归方程的显著性检验（F－检验）四、拟合优度、t－检验、F－检验的关系*第30页，共60页，星期日，2025年，2月5日一、拟合优度检验（一）可决系数（判定系数）类似于一元情形，先将多元线性回归的总变差作如下分解：目的：构造一个不含单位，可以相互比较，且能直观判断拟合优劣的指标*第31页，共60页，星期日，2025年，2月5日对以上自由度的说明：*第32页，共60页，星期日，2025年，2月5日意义：可决系数越大（越靠近1，模型对数据的拟合程度越好），自变量对因变量的解释程度越高，自变量引起的变动占总变动的百分比高。观察点在回归直线附近越密集。可决系数（判定系数）的定义：注：可决系数只涉及变差，没考虑自由度！！*第33页，共60页，星期日，2025年，2月5日（二）修正的可决（判定）系数修正思路：引进自由度校正所计算的变差。*第34页，共60页，星期日，2025年，2月5日例：由例1的资料（P19）得可决系数（判定系数）、修正的可决系数（判定系数）分别为：*第35页，共60页，星期日，2025年，2月5日二、回归参数的显著性检验t检验：对单个回归参数（系数）检验（目的：检验每个解释变量对Y的线性作用是否显著。*第36页，共60页，星期日，2025年，2月5日检验的步骤：4、根据样本数据计算t值*第37页，共60页，星期日，2025年，2月5日由例1（P22、P29）的资料，易得：*第38页，共60页，星期日，2025年，2月5日三、回归方程的显著性检验F检验：检验因变量和诸自变量之间是否存在显著的线性关系1、检验的假设：还需检验：所有解释变量联合在一起，是否对应变量Y的影响也显著？*第39页，共60页，星期日，2025年，2月5日3、根据样本数据，计算F统计量的值*第40页，共60页，星期日，2025年，2月5日变差来源平方和自由度方差回归残差总变差*第41页，共60页，星期日，2025年，2月5日由例1的资料，易得：*第42页，共60页，星期日，2025年，2月5日*第1页，共60页，星期日，2025年，2月5日教学目的、要求：通过第三章的学习，要求学生了解多元线性回归模型产生的背景；掌握多元线性回归模型的古典假定；用普通最小二乘法对二元线性模型的参数估计，参数的解释；参数最小二乘估计的统计性质；理解多元可决系数（判定系数）、修正的可决系数（判定系数）的概念及其关系；掌握用F检验法对总体模型的显著性进行检验；用t检验法对单个系数的显著性检验；能够用本章所学过的知识解决一些实际问题（多元线性模型的预测）。本章教学内容：第一节多元线性回归模型及古典假定第二节多元线性回归模型的估计第三节多元线性回归模型的检验第四节多元线性回归模型的预测第五节实例*第2页，共60页，星期日，2025年，2月5日本章重点、难点：*多元回归模型的矩阵表达式，与非矩阵表达式的区别与联系；*多元回归模型古典假设的矩阵表达式，与一元情形的比较；*采用离差形式的多元（二元）回归模型参数估计方法；*多元回归模型随机扰动项方差的估计；*多元回归模型参数最小二乘估计量的性质；*多重可决系数和修正可决系数；*多元回归模型的方程显著性检验、参数显著性检验；*在多元回归模型中依据p-值进行的判断；*多元回归模型的预测及其矩阵表达式；*Eviews结果中各变量间的关系，回归结果的经济意义分析。*第3页，共60页，星期日，2025年，2月5日第一节多元线性回归模型及古典假定问题的提出例：对一国的货币需求量（Y）的影响因素（X）有：经济总量、利率、物价