2025年特许金融分析师时间序列数据估计中的伪回归问题专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师时间序列数据估计中的伪回归问题专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在时间序列分析中，伪回归现象最可能发生在以下哪种情况下？

A、两个平稳时间序列之间的回归

B、两个非平稳时间序列但存在协整关系时的回归

C、两个独立非平稳时间序列之间的回归

D、平稳时间序列与滞后项的回归

【答案】C

【解析】正确答案是C。伪回归通常发生在两个或多个独立非平稳时间序列之间进行回归时，即使它们实际上没有真实关系，回归结果也可能显示出统计显著性。选项A中平稳序列回归不会产生伪回归；选项B中存在协整

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