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2025年金融风险管理师信用组合模型的情景分析与压力测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用组合模型的情景分析与压力测

试专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用组合模型的情景分析与压力测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用组合模型的情景分析中，宏观情景生成的主要目的是什么？

A、预测未来经济的准确走向

B、评估特定宏观冲击对信用风险的影响

C、优化投资组合的收益

D、计算每日风险价值（VaR）

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观情景生成的核心目的是模拟和评估不同宏观经济冲击

（如经济衰退、利率飙升等）对信用组合风险的影响，而非精确预测经济走向（A错误）。

情景分析关注风险而非收益优化（C错误），VaR计算属于市场风险范畴（D错误）。知

识点：情景分析的定义与目标。易错点：混淆情景分析与经济预测的功能。

2、压力测试中，历史情景法与假设情景法的主要区别在于？

A、历史情景法更复杂

B、假设情景法基于真实历史事件

C、历史情景法依赖过去发生的极端事件

D、假设情景法仅用于监管合规

【答案】C

【解析】正确答案是C。历史情景法基于真实历史事件（如2008年金融危机），而

假设情景法是虚构的极端场景（B错误）。复杂性并非主要区别（A错误），假设情景法

也用于内部风险管理（D错误）。知识点：压力测试情景分类。易错点：混淆两种情景

的来源。

3、在信用组合模型中，违约相关性主要受什么因素驱动？

A、行业集中度

B、宏观经济因素

C、企业规模

D、评级机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观经济因素（如GDP、失业率）是违约相关性的主要驱

动因素，因为它们系统性影响所有借款人。行业集中度（A）和企业规模（C）是次要因

素，评级机构（D）是评估工具而非驱动因素。知识点：违约相关性来源。易错点：忽

视宏观因素的主导作用。

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4、压力测试结果通常用于以下哪项决策？

A、日常交易策略

B、资本充足性评估

C、客户信用评级

D、市场营销计划

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试主要用于评估银行在极端情况下的资本充足性，而

非日常交易（A错误）、信用评级（C错误）或市场营销（D错误）。知识点：压力测试

的应用场景。易错点：混淆压力测试与常规风险管理的用途。

5、在信用组合模型中，情景分析的局限性是什么？

A、无法涵盖所有可能情景

B、计算成本过高

C、依赖历史数据

D、仅适用于大型银行

【答案】A

【解析】正确答案是A。情景分析无法穷尽所有可能情景，这是其固有局限性。计

算成本（B）和历史数据依赖（C）是次要问题，情景分析也适用于中小银行（D错误）。

知识点：情景分析的局限性。易错点：忽视“黑天鹅”事件的不可预测性。

6、压力测试中，反向压力测试的目的是？

A、验证模型准确性

B、识别导致银行破产的情景

C、满足监管要求

D、优化风险参数

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试通过设定银行破产的极端结果，反向推导导

致该结果的情景，而非验证模型（A错误）或满足监管（C错误）。知识点：反向压力

测试的定义。易错点：混淆正向与反向压力测试的目标。

7、信用组合模型中，情景分析的时间跨度通常为？

A、1天

B、1周

C、1个月

D、1年或更长

【答案】D

【解析】正确答案是D。情景分析通常关注中长期风险（如1年或更长），而短期

（A、B、C）更适用于市场风险分析。知识点：情景分析的时间维度。易错点：混淆信用

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风险与市场风险的时间跨度。

8、在压