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2025年金融风险管理师情景分析的基本流程：从目标设定到结果解读专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师情景分析的基本流程：从目标设定

到结果解读专题试卷及解析

2025年金融风险管理师情景分析的基本流程：从目标设定到结果解读专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理情景分析中，目标设定阶段的首要任务是？

A、选择风险计量模型

B、明确分析目的和范围

C、收集历史数据

D、制定风险缓释措施

【答案】B

【解析】正确答案是B。目标设定是情景分析的起点，必须首先明确分析目的（如压

力测试、战略规划等）和范围（业务线、风险类型等），这是后续所有工作的基础。A选

项属于情景构建阶段，C选项属于数据准备阶段，D选项属于结果应用阶段。知识点：

情景分析流程的逻辑顺序。易错点：容易混淆目标设定与数据准备的先后顺序。

2、情景分析中，“基准情景”通常指？

A、最坏可能情况

B、历史平均情况

C、当前市场环境

D、监管要求情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。基准情景反映当前市场环境和经营状况，作为比较其他情

景的参照系。A是极端情景，B是历史情景，D是合规情景。知识点：情景分类。易错

点：容易将基准情景与历史情景混淆。

3、情景分析结果解读时，最重要的原则是？

A、关注绝对数值

B、比较相对变化

C、符合监管要求

D、追求模型精度

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析的核心价值在于比较不同情景下的相对变化，而

非绝对数值的精确性。A忽略了情景分析的假设性，C是合规性要求而非解读原则，D

是建模阶段的要求。知识点：结果解读原则。易错点：过分关注数值精确性而忽略比较

分析。

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4、在情景构建阶段，“反向压力测试”的主要目的是？

A、验证模型准确性

B、识别导致机构破产的情景

C、满足监管要求

D、优化风险参数

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试从最坏结果倒推，识别可能导致重大损失的

情景路径。A是模型验证，C是合规目的，D是参数校准。知识点：压力测试方法。易

错点：容易与正向压力测试混淆。

5、情景分析中，“敏感性分析”主要考察？

A、多个变量同时变化

B、单一变量影响

C、极端事件概率

D、时间序列特征

【答案】B

【解析】正确答案是B。敏感性分析考察单一风险因子变化对结果的影响，A是情

景分析，C是极值理论，D是时间序列分析。知识点：风险分析方法。易错点：容易混

淆敏感性分析与情景分析。

6、情景分析报告的受众通常不包括？

A、董事会

B、风险管理部门

C、外部审计师

D、普通员工

【答案】D

【解析】正确答案是D。情景分析报告主要面向高层决策者和专业部门，普通员工

通常不需要接触此类专业报告。A、B、C都是典型受众。知识点：报告使用对象。易错

点：可能误认为所有员工都需要了解风险报告。

7、情景分析中，“动态情景”的特点是？

A、固定参数不变

B、考虑时间演进

C、单一时点分析

D、忽略相关性

【答案】B

【解析】正确答案是B。动态情景考虑风险因子随时间的变化和相互作用，A、C是

静态情景特征，D是简化处理。知识点：情景类型。易错点：容易混淆动态与静态情景

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的区别。

8、情景分析结果应用的最直接方式是？

A、调整风险偏好

B、修改资本计划

C、优化业务策略

D、更新风险模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析结果直接指导业务策略调整，如产品定价、资产

配置等。A、B、D是间接应用。知识点：结果应用。易错点：可能误认为模型更新是

直接应用。

9、情景分析中，“一致性检验”主要验证？

A、数据准确性

B、情景合理性

C、模型有效性

D、参数稳定性