2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中

，普遍认为最简单的是（）

A、基本指标法

B、新标准法

C、标准法

D、高级计量法

解析：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普

遍认为最简单的是基本指标法。

2、某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，

对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入（人民币

）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。

第一年第二年第三年

交易和销售

12亿元15亿元18亿元

零售银行

20亿元23亿元26亿元

代理服务

2.1亿元2.5亿元2.9亿元

A、6.450

B、5.835

C、3.135

D、17.505

解析：

根据题目信息，我们需要使用标准法计算操作风险资本。首先，根据给定的β系数

和总收入计算每个业务条线的风险暴露指标（K）。计算过程如下：

交易和销售业务条线：K=第一年总收入×β系数/三年总收入之和=

（第一年总收入×β系数）/Σ（第一年、第二年、第三年的总收入）=（12亿元×

18%）/（第一年总收入+第二年总收入+

第三年总收入）的合计值。同样的计算方法应用于零售银行和代理服务业务条线。

然后，将这些业务条线的风险暴露指标相加，得到总风险暴露指标（KTSA）。最

后，代入公式KTSA=（交易和销售业务条线风险暴露指标×

权重）+（零售银行业务条线风险暴露指标×

权重）+（代理服务业务条线风险暴露指标×

权重），其中权重是根据各业务条线风险贡献度确定的分配比例。根据题目给出的

数据，代入公式计算得到操作风险资本为5.835亿。因此，正确答案为B。

3、一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每

支债券在一年内违约的概率为2.3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）

A、2.3%

B、4.6%

C、0.16%

D、4.55%

解析：

根据题目描述，每支债券在一年内违约的概率为2.3%，那么第二年有两支债券违

约的情况可以分为两种：第一种情况是第一年违约的债券第二年不违约，第二年和

第三年违约的债券第二年违约；第二种情况是第一年和第二年违约的债券连续两年

都违约。由于每支债券的违约事件是相互独立的，因此这两种情况的概率之和即为

第二年有两支债券违约的总概率。计算过程为：第一支债券第一年不违约的概率是

（1-

2.3%），第二支和第三支债券第二年违约的概率均为2.3%，因此第二年有两支债

券违约的概率为：P=C（组合3支债券中选2支违约的方式）×（2.3%）^2×（1-

2.3%），计算结果为0.16%。因此，第二年有两支债券违约的概率是C选项，即0.1

6%。

4、在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争

等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。

A、转移风险

B、货币风险

C、主权风险

D、政治风险

解析：

政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人

资产被国有化或被征用而承受的风险。因此，在商业银行国别风险管理中，当发生

这些情形时，债务人面临的风险属于政治风险。

5、下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（）

A、Vega

B、Gamma

C、Theta

D、Delta

解析：

根据描述，Delta

是期权价值对标的物价格的一阶敏感度，因此是表示价格一阶敏感性的希腊字母。

其他选项中，Vega表示对波动率的一阶敏感度，Gamma表示二阶敏感度。Theta

通常用于表示期权价值的时间衰减，而非对价格的敏感度。因此，正确答案是D。

6、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等

级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业