金融工程定期:开源交易行为因子绩效月报.docx

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1、Barra风格因子表现跟踪 3

2、开源交易行为因子概述 3

3、开源交易行为因子的绩效回顾 3

、理想反转因子10月份多空对冲收益为1.63% 3

、聪明钱因子10月份多空对冲收益为2.90% 4

、APM因子9月份多空对冲收益为-1.13% 5

、理想振幅因子11月份多空对冲收益为3.33% 6

4、开源交易行为合成因子的绩效回顾 7

5、交易行为因子的构造方法 9

、理想反转因子的构造方法 9

、聪明钱因子的构造方法 9

、APM因子的构造方法 9

、理想振幅因子的构造方法 1

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