原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
1、A公司欲购10000英镑，外汇市场报价是
US$1.6719—50。则A公司需要为这笔外汇付多
少钱？
◼解答：
◼已知：1GBPUS$1.6719—50
◼10000×1.6750=16750
2、某的外汇报价是：SF2.5110—2.5140/$
和￥245—246/$，则该的￥/SF报价如何？该银
行的客户，一家公司，希望卖出法郎，买
入日元，则对该客户的报价？
◼已知：1USD=SF2.5110-2.5140
◼1USD￥245—246
◼1￥=(2.5110÷246)-（2.5140÷245）
◼SF0.0102-0.0103
◼或1SF￥(245÷2.5140)-(246÷2.5110)
◼￥97.454/97.969
◼1￥=SF0.0103；1SF￥97.454
3、某日，伦敦外汇市场上英镑的即期价格汇价
为：￡1=US$1.8370-1.8385，六个月后发生升水
，升水幅度为177/172点，威廉公司卖出六月期远
期3000，问折算成英镑?
◼远期汇率为￡1=US$(1.8370-
0.0177)/(1.8385—0.0172)=1.8193/1.8213
◼3000/1.8213=1647.18英镑
4、某日，与加元、法国法郎的汇率分别为：
US$1=CAN$1.1565，US$1=FFr5.3275，请根据上述数
字，计算出加元与法郎之间的套算汇率。
◼CAN$1.1565=FFr5.3275
◼CAN$1FFr5.3275/1.1565=4.6066
5、已知外汇市场行情如下：
纽约市场：USD/SGD=7.0800/15
新加坡市场：GBP/SGD=9.6530/40
伦敦市场：GBP/USD=1.4325/35
假定你有100万，试问应如何进行三角套汇？
◼先统一标价法(将新加坡市场转换成间接标价法
SGD/GBP=0.10358/59;
◼7.0800*0.10358*1.4325不等于1,有套汇机会;
◼在纽约市场用1买新加坡元7.0800,再到新加
坡市场换得英镑0.7333(7.0800*0.10358),再到伦
敦换得1.0505(0.7333*1.4325).
6.某出口公司8月2日装船发货，收到9月1日到期的100
万英镑远期汇票，8月2日现货市场上汇率为GBP/USD=1.4900,
市场上汇率为GBP/USD=1.4840。
该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是在8月2日在
外汇市场上进行了保值。假定9月1日现货市场汇率为
GBP/USD=1.4600,市场上汇率为GBP/USD=1.4540,请问如
何操作?
◼8月2日卖出100万英镑合同16份(100/6.25),
◼9月1日买进相同份数英镑合同,获利
100*(1.4840-1.4540)=3万;
◼现货市场亏损100*(1.4900-1.4600)=3万.
◼盈亏正好相抵,达到保值的目的.
7、已知外汇市场，即期汇率为：
1USD=SF2.5110—2.5140，三个月汇率贴水为
100-80点，某公司拟向出口一批商品，原
报价每箱1000法郎。
◼（1）直接报价法，“前大后小，直接往下减”
◼1USD=SF2.5010-2.5060
◼（2）如果进口商要求改报价，即期
文档评论（0）