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基于机器学习的区块链交易监管预测模型构建1

基于机器学习的区块链交易监管预测模型构建

摘要

随着区块链技术的快速发展与广泛应用，其去中心化、匿名性等特点给传统金融监

管体系带来了严峻挑战。本报告提出构建基于机器学习的区块链交易监管预测模型，旨

在通过智能算法实现对区块链交易行为的实时监测、异常识别与风险预警。报告系统阐

述了模型构建的理论基础、技术路线与实施方案，包括数据采集与预处理、特征工程、

模型选择与优化、系统集成等关键环节。研究采用深度学习、图神经网络等前沿技术，

结合多维度特征分析，构建高精度、可解释的监管预测模型。预期成果将显著提升区块

链交易监管的效率与准确性，为金融监管部门提供科学决策支持，同时促进区块链产业

的健康发展。本报告还详细分析了项目实施的风险因素与保障措施，确保模型构建的可

行性与可持续性。

引言与背景

1.1研究背景与意义

区块链技术自2008年比特币白皮书发布以来，经历了十余年的发展，已从单一的

加密货币应用扩展至供应链金融、数字身份、智能合约等多个领域。据《中国区块链产

业发展白皮书(2023)》显示，我国区块链产业规模已突破千亿元，相关企业数量超过

1500家。然而，技术的快速发展也带来了监管难题，区块链的匿名性和跨境特性使得传

统监管手段难以有效覆盖，洗钱、恐怖融资、非法交易等违法犯罪活动时有发生。

2022年，中国人民银行等七部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易

炒作风险的通知》，明确将虚拟货币相关业务活动纳入非法金融活动范畴。在此背景下，

构建科学有效的区块链交易监管体系已成为维护金融稳定、防范系统性风险的迫切需

求。机器学习技术的突破性进展为解决这一难题提供了新的思路，通过智能算法可以实

现对海量交易数据的深度挖掘与模式识别，显著提升监管的精准度和时效性。

1.2国内外研究现状

国际上，美国金融犯罪执法网络(FinCEN)已将区块链分析技术纳入其监管工具

箱，采用机器学习算法监测可疑交易。欧盟第五版反洗钱指令(AMLD5)明确要求成员

国加强对虚拟货币服务提供商的监管。学术研究方面，麻省理工学院媒体实验室开发

的”透明度系统”可通过算法分析比特币交易网络，识别非法活动关联地址。

国内研究起步较晚但发展迅速。中国科学院计算技术研究所开发的”链上风险监测

平台”已应用于多个试点项目。清华大学金融科技研究院发布的《区块链监管技术发展

报告》指出，基于机器学习的监管模型在识别准确率上较传统方法提升约35%。然而，

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现有研究仍存在数据孤岛、模型泛化能力不足、实时性差等问题，亟需构建更加系统化、

智能化的监管预测模型。

1.3研究目标与内容

本研究旨在构建一个集数据采集、特征工程、模型训练、实时预警于一体的区块链

交易监管预测系统。具体目标包括：建立多源异构区块链数据融合机制；设计适用于不

同共识机制的特征提取方法；开发基于深度学习的交易行为分类模型；实现毫秒级实时

风险预警功能；构建可解释性分析模块辅助监管决策。

研究内容涵盖区块链底层协议分析、交易数据结构解析、机器学习算法优化、系统

架构设计等多个方面。重点解决如何有效处理区块链数据的高维稀疏性、如何捕捉交易

网络的动态演化特征、如何平衡模型精度与计算效率等关键科学问题。

研究概述

2.1项目定位与创新点

本项目定位为金融科技领域的基础性、前瞻性研究，聚焦区块链监管技术的核心痛

点。创新点主要体现在三个方面：一是提出基于图神经网络(GNN)的交易网络表示方

法，能够更准确地捕捉地址间的关联关系；二是开发自适应特征选择算法，可根据不同

区块链协议动态调整特征权重；三是构建联邦学习框架，在保护数据隐私的前提下实现

跨机构协同监管。

与传统基于规则或简单统计的监管方法相比，本研究的预测模型具有更强的泛化

能力和自适应特性。通过持续学习机制，模型能够不断优化预测性能，适应新型犯罪手

段的演变。此外，模型设计充分考虑了可解释性要求，可为监管决策提供清晰的逻辑依

据。

2.2技术路线概览

技术路线采用”数据特征模型应用”的四层架构。数据层负责从公有链、联盟链等多

种区块链网络采集原始交易数据；特征层通过图嵌入、序列建模等技术提取多维度特