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金融工程考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种金融工具不属于原生金融工具？（）

A.股票B.债券C.期货D.存单

2.金融工程的核心分析原理不包括（）

A.无套利均衡理论B.风险中性定价理论C.资本资产定价理论D.套期保值理论

3.以下关于远期合约说法正确的是（）

A.是标准化合约B.在交易所交易C.违约风险较低D.双方约定未来交易

4.某股票当前价格为50元，一年后可能上涨到60元，也可能下跌到40元，无风险利率为5%，则基于该股票的一年期执行价格为50元的欧式看涨期权价格是（）

A.5元B.7.14元C.10元D.12.14元

5.互换交易的主要作用不包括（）

A.降低融资成本B.管理资产负债结构C.完全消除风险D.调整财务状况

6.金融工程诞生于（）

A.20世纪50年代B.20世纪70年代C.20世纪80年代D.20世纪90年代

7.以下哪种期权是欧式期权？（）

A.可以在到期日前任何时间行权B.只能在到期日行权C.可以在到期日前一段时间行权D.以上都不对

8.期货交易的保证金制度要求投资者缴纳的保证金比例一般为合约价值的（）

A.1%-5%B.5%-15%C.15%-20%D.20%-30%

9.以下关于利率互换说法错误的是（）

A.只交换利息B.不交换本金C.交易双方的信用风险相同D.可以降低融资成本

10.金融工程主要运用的技术不包括（）

A.分解技术B.组合技术C.整合技术D.无套利技术

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.金融工程的主要应用领域包括（）

A.套期保值B.投机C.套利D.构造组合

2.以下属于金融衍生工具的有（）

A.远期外汇合约B.股票期权C.利率期货D.可转换债券

3.期货合约的特点有（）

A.标准化合约B.每日结算制度C.交易集中化D.违约风险低

4.期权的要素包括（）

A.标的资产B.执行价格C.到期日D.权利金

5.互换的类型主要有（）

A.利率互换B.货币互换C.商品互换D.信用互换

6.金融工程在风险管理中的优势体现在（）

A.提供多种风险管理工具B.精准度量风险C.降低风险管理成本D.完全消除风险

7.影响期权价格的因素有（）

A.标的资产价格B.执行价格C.到期期限D.无风险利率

8.无套利均衡原理的要点包括（）

A.市场不存在套利机会B.存在套利机会时投资者会迅速行动C.最终达到无套利均衡D.与风险偏好有关

9.金融工程技术中，组合技术的应用包括（）

A.构建投资组合B.构造复合金融工具C.风险分散D.增加收益

10.以下关于金融工程发展趋势说法正确的有（）

A.与人工智能等技术融合B.服务实体经济C.加强风险管理D.国际化趋势加强

三、判断题（每题2分，共20分）

1.金融工程就是利用金融工具进行投机的活动。（）

2.远期合约和期货合约都在交易所交易。（）

3.期权的买方只有权利没有义务。（）

4.利率互换中交易双方交换本金和利息。（）

5.金融衍生工具的价值取决于原生金融工具的价格。（）

6.套期保值可以完全消除风险。（）

7.欧式期权比美式期权更灵活。（）

8.无套利均衡是金融工程定价的重要依据。（）

9.期货交易的保证金制度能有效降低违约风险。（）

10.金融工程的发展与金融创新无关。（）

四、简答题（每题5分，共20分）

1.简述金融工程的定义和主要内容。

答：金融工程是将工程思维引入金融领域，综合运用各种工程技术方法（如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。主要内容包括金融产品设计、风险管理等。

2.简述期货交易和远期交易的区别。

答：期货交易是标准化合约，在交易所集中交易，有每日结算制度，违约风险低；远期交易是非标准化合约，在场外交易，无每日结算，违约风险较高。

3.简述期权定价的主要影响因素。

答：主要因素有标的资产价格、执行价格、到期期限、无风险利率、标的资产价格波动率等。标的资产价格与