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2025年金融风险管理师市场风险政策与资本管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险政策与资本管理专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师市场风险政策与资本管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，市场风险资本要求的核心计量方法是？

A、标准法

B、内部模型法

C、基本指标法

D、高级计量法

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部模型法（IMA）是巴塞尔协议III中市场风险资本要求

的核心计量方法，允许银行使用自建的风险价值（VaR）模型计算资本要求。A选项标

准法是补充方法；C选项基本指标法用于操作风险；D选项高级计量法用于操作风险。

知识点：巴塞尔协议III市场风险框架。易错点：混淆不同风险类型对应的计量方法。

2、交易账户中的债券投资若发生信用评级下调，主要影响？

A、流动性风险

B、操作风险

C、市场风险

D、合规风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用评级下调会导致债券市场价格波动，属于市场风险范

畴。A选项流动性风险指资产变现能力；B选项操作风险涉及流程问题；D选项合规风

险与监管要求相关。知识点：交易账户风险分类。易错点：将信用事件误认为信用风险。

3、压力测试在市场风险管理中的主要目的是？

A、替代VaR模型

B、评估极端情景下的潜在损失

C、计算日常风险敞口

D、满足审计要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估极端但可能情景下的风险承受能力，

弥补VaR模型的不足。A选项错误，压力测试是补充而非替代；C选项是日常计量工

作；D选项仅为次要目的。知识点：压力测试功能。易错点：混淆压力测试与常规风险

计量的定位。

4、关于风险价值（VaR）的描述，正确的是？

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A、能准确衡量尾部风险

B、假设市场因子服从正态分布

C、是绝对损失上限

D、考虑流动性成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。传统VaR模型基于正态分布假设，这是其局限性之一。A

选项错误，VaR无法捕捉尾部风险；C选项错误，VaR是统计估计值；D选项错误，标

准VaR不包含流动性调整。知识点：VaR模型特性。易错点：忽视VaR的统计本质和

假设前提。

5、银行账户与交易账户的划分依据主要是？

A、持有期限

B、风险类型

C、监管要求

D、会计准则

【答案】A

【解析】正确答案是A。持有意图和期限是账户划分的核心标准，交易账户为短期

交易目的持有。B选项风险类型是结果而非依据；C、D选项是次要因素。知识点：账

户划分标准。易错点：将会计处理与风险管理标准混淆。

6、新增风险资本要求（IncrementalRiskCharge）主要针对？

A、信用风险

B、利率风险

C、交易账户信用风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。IRC专门用于覆盖交易账户中信用产品的违约和迁移风险。

A选项信用风险范围过宽；B选项利率风险有单独计量；D选项操作风险不适用。知识

点：巴塞尔IRC设计。易错点：混淆银行账户与交易账户的信用风险计量。

7、市场风险限额体系中最基础的限额类型是？

A、止损限额

B、风险价值限额

C、敞口头寸限额

D、压力测试限额

【答案】C

【解析】正确答案是C。敞口头寸限额是风险控制的第一道防线，直接约束风险暴

露规模。A、B、D选项是更高级的动态限额。知识点：风险限额层级。易错点：忽视

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基础限额的重要性。

8、关于返程测试（Backtesting）的描述，错误的