《随机过程学习指导及习题解析》课件 第6章第3节C-K方程.ppt

§6.3切普曼—柯尔莫哥洛夫方程

一、切普曼柯尔莫哥洛夫方程（C－K方程）1、非齐次马氏链C－K方程定理：设{X(n),n=0,1,2,…}为一马氏链，状态空间E={0,±1,±2,…}或有限子集，则其n步转移概率满足下述等式：

即n步转移概率矩阵等于一个m步转移概率矩阵与一个n-m步转移概率矩阵的乘积.对应的n步转移概率矩阵为

C-K方程的实际背景C-K方程基于下述事实，即“从时刻s所处的状态ai，即X(s)=ai出发，经时段u+v转移到状态aj,即X(s+u+v）=aj”这一事件可分解成“从X（s）=ai”出发，先经时段u转移到中间状态ak(k,=1,2…)，再从