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2025年特许金融分析师回归分析真题分类解析专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师回归分析真题分类解析专题试卷及

解析

2025年特许金融分析师回归分析真题分类解析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在回归分析中，当解释变量之间存在高度相关性时，会导致什么问题？

A、异方差性

B、自相关性

C、多重共线性

D、内生性

【答案】C

【解析】正确答案是C。多重共线性是指解释变量之间存在高度相关关系，这会导

致回归系数估计不稳定，标准误增大。A选项异方差性指误差项方差不相等；B选项自

相关性指误差项之间存在相关关系；D选项内生性指解释变量与误差项相关。知识点：

回归分析的基本假设。易错点：容易将多重共线性与其他回归问题混淆。

2、在时间序列回归分析中，如果残差项存在自相关，最可能的影响是什么？

A、回归系数估计有偏

B、标准误被低估

C、R平方值偏高

D、预测精度提高

【答案】B

【解析】正确答案是B。自相关会导致标准误被低估，从而使t检验不可靠。A选

项错误，自相关不会导致系数估计有偏；C选项R平方值可能偏高但不是主要问题；D

选项预测精度通常会降低。知识点：时间序列回归的假设检验。易错点：容易忽视自相

关对标准误的影响。

3、在回归分析中，调整后的R平方与普通R平方的主要区别是什么？

A、考虑了样本量

B、考虑了变量数量

C、考虑了误差项分布

D、考虑了预测精度

【答案】B

【解析】正确答案是B。调整后的R平方考虑了自变量数量，对增加不显著变量的

行为进行惩罚。A选项样本量不是主要区别；C选项误差项分布与R平方无关；D选

项预测精度是结果而非区别。知识点：模型拟合优度指标。易错点：容易混淆调整R平

方和普通R平方的含义。

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4、在多元回归分析中，如果某个解释变量的VIF值大于10，通常表示什么？

A、该变量不重要

B、存在严重多重共线性

C、模型拟合度差

D、存在异方差性

【答案】B

【解析】正确答案是B。VIF（方差膨胀因子）大于10通常表示存在严重多重共线

性。A选项变量重要性需要看t检验；C选项拟合度差看R平方；D选项异方差性需

要其他检验。知识点：多重共线性诊断。易错点：容易混淆VIF的判断标准。

5、在回归分析中，如果误差项不满足正态性假设，会导致什么后果？

A、系数估计有偏

B、标准误计算错误

C、预测区间不准确

D、R平方值无效

【答案】C

【解析】正确答案是C。正态性假设主要影响预测区间和假设检验的准确性。A选

项系数估计仍然无偏；B选项标准误在大样本下仍然有效；D选项R平方值不受正态

性影响。知识点：回归分析的正态性假设。易错点：容易高估正态性假设的重要性。

6、在回归分析中，如果使用滞后因变量作为解释变量，可能导致什么问题？

A、异方差性

B、内生性

C、多重共线性

D、自相关

【答案】B

【解析】正确答案是B。滞后因变量与误差项可能相关，导致内生性问题。A选项

异方差性与此无关；C选项多重共线性可能存在但不是主要问题；D选项自相关是结果

而非原因。知识点：动态回归模型。易错点：容易忽视滞后变量的内生性问题。

7、在回归分析中，如果模型遗漏了重要变量，会导致什么后果？

A、标准误增大

B、系数估计有偏

C、R平方值降低

D、预测精度提高

【答案】B

【解析】正确答案是B。遗漏重要变量会导致剩余变量的系数估计有偏。A选项标

准误可能减小；C选项R平方值确实降低但不是主要问题；D选项预测精度通常会降

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