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2025年金融风险管理师违约概率估计中的面板数据分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师违约概率估计中的面板数据分析专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师违约概率估计中的面板数据分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在面板数据分析中，固定效应模型主要用于处理哪类问题？

A、变量之间的非线性关系

B、个体间的异质性

C、时间序列的自相关性

D、多重共线性问题

【答案】B

【解析】正确答案是B。固定效应模型的核心作用是控制个体不随时间变化的异质

性特征，这是面板数据分析中的关键问题。选项A涉及非线性建模，选项C是时间序

列问题，选项D是回归诊断问题，均不是固定效应模型的主要用途。知识点：面板数

据模型分类。易错点：混淆固定效应与随机效应的应用场景。

2、在违约概率估计中，面板数据相比横截面数据的主要优势是什么？

A、数据收集成本更低

B、可以分析动态违约行为

C、计算复杂度更小

D、不需要考虑时间效应

【答案】B

【解析】正确答案是B。面板数据结合了横截面和时间序列维度，能够捕捉违约行

为的动态变化特征，这是横截面数据无法实现的。选项A错误（实际成本更高），选项

C错误（复杂度更高），选项D错误（必须考虑时间效应）。知识点：面板数据优势。易

错点：忽视动态分析价值。

3、在违约概率面板模型中，Hausman检验主要用于什么？

A、检验模型显著性

B、选择固定效应或随机效应

C、检测异方差

D、验证变量平稳性

【答案】B

【解析】正确答案是B。Hausman检验是面板数据分析中用于判断固定效应和随机

效应模型适用性的经典方法。选项A对应F检验，选项C对应White检验，选项D

对应单位根检验。知识点：模型选择检验。易错点：混淆各类统计检验的用途。

4、当面板数据存在严重缺失值时，最不推荐的处理方法是？

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A、直接删除缺失样本

B、多重插补法

C、时间序列插值

D、使用专门的面板缺失值处理技术

【答案】A

【解析】正确答案是A。直接删除会导致样本损失和选择偏差，尤其在小样本面板

数据中问题更严重。其他选项都是更科学的处理方法。知识点：缺失值处理。易错点：

低估简单删除的危害性。

5、在违约概率估计中，动态面板模型通常包含什么？

A、滞后因变量

B、虚拟变量

C、交互项

D、多项式项

【答案】A

【解析】正确答案是A。动态面板模型的核心特征是包含滞后因变量，以捕捉违约

行为的持续性。其他选项都是常见变量类型，但不是动态模型的必要条件。知识点：动

态面板特征。易错点：混淆动态与静态模型区别。

6、面板数据聚类稳健标准误主要解决什么问题？

A、异方差

B、序列相关

C、组内相关性

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。聚类稳健标准误可以同时处理面板数据中的异方差、序列

相关和组内相关问题，是更全面的解决方案。知识点：标准误修正。易错点：忽视面板

数据的复合误差结构。

7、在违约概率面板模型中，时间固定效应主要控制什么？

A、宏观经济冲击

B、个体特征差异

C、行业周期性

D、地区差异

【答案】A

【解析】正确答案是A。时间固定效应主要用于控制对所有个体产生共同影响的时

变因素，如宏观经济政策变化。选项B是个体效应，选项C和D需要特定虚拟变量。

知识点：时间效应作用。易错点：混淆时间效应与个体效应。

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8、当面板数据存在横截面依赖时，最可能的原因是？

A、个体异质性

B、共同冲击

C、测量误差