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2025年计量经济学IS-LM应用卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题5分，共20分）

1.简述IS曲线向右下方倾斜的原因。在什么情况下，IS曲线可能变得平坦或陡峭？

2.解释LM曲线向右上方倾斜的原因。在流动性陷阱状态下，LM曲线的表现如何？

3.在运用OLS估计IS-LM模型中的参数时，最需要担心哪种计量经济学假设被违反？简述其后果及可能的检验方法。

4.假设你正在研究货币政策对利率的影响。在设定计量经济学模型时，为什么需要考虑利率的滞后项？请说明其经济学逻辑。

二、计算题（每题6分，共18分）

5.假设你估计了一个简单的LM模型：`M/P=kY-hr`，得到以下回归结果（括号内为t统计量）：

`M/P=0.8Y-0.5r`(10)(5)

（样本量n=100，R2=0.65）

（已知：在5%显著性水平下，自由度为98的t分布临界值为1.987）

(1)解释参数`k`和`h`的经济含义。

(2)检验参数`Y`的系数（即`k`）在统计上是否显著不为零（请说明理由和结论）。

(3)检验整个模型的线性关系在统计上是否显著成立（请说明理由和结论）。

6.考虑一个包含常数项、解释变量X1和X2的回归模型，得到以下结果：

`Y=10+2X1+3X2`(8)(12)

(6)(9)

R2=0.70,样本量n=50。

(1)解释X1系数的经济含义。

(2)假设你想检验`X1`和`X2`的系数之和是否等于5，应如何设置检验统计量？请写出公式。

(3)如果计算得到的检验统计量值为1.5，且在5%显著性水平下，自由度为48的F分布临界值为2.11，请判断该假设是否成立。

7.你估计了一个模型，得到如下回归方程和DW统计量值：`Y=β?+β?X+ε`，DW=1.2。请根据经验法则，判断是否存在一阶自相关？如果存在，应采取何种修正方法？简要说明理由。

三、论述与应用题（共22分）

8.假设中央银行宣布增加货币供应量（M）。请结合IS-LM模型，描述这一政策在短期内的影响机制（分别考虑利率调整和产出调整的过程）。然后，假设你手头有以下（虚拟的）数据：实际GDP（Y）、利率（r）、名义货币供应量（M）、物价水平（P）。请简要说明你会如何构建一个计量经济学模型来实证检验货币供应量变化对利率的影响，需要包含哪些主要步骤和考虑哪些问题？（10分）

9.在估计IS-LM模型参数时，多重共线性可能是一个问题。请解释什么是多重共线性，并说明它在估计和推断中可能带来哪些主要问题。假设你在估计LM曲线时，发现收入（Y）和利率（r）的系数估计值不显著，同时方差较大。结合多重共线性问题，分析可能的原因是什么？如果确认存在严重多重共线性，除了使用多重共线性检验之外，你还可以采取哪些方法来缓解其影响？（12分）

试卷答案

一、简答题（每题5分，共20分）

1.IS曲线表示产品市场均衡，即计划投资等于计划储蓄。当利率下降时，投资成本降低，计划投资增加；为维持均衡，计划储蓄也需相应增加，通常意味着收入（产出）Y需要增加。因此，IS曲线向右下方倾斜。曲线斜率取决于投资的利率弹性和边际储蓄倾向。投资利率弹性高或边际储蓄倾向低，曲线更平坦；反之，曲线更陡峭。

2.LM曲线表示货币市场均衡，即实际货币供给等于实际货币需求。实际货币需求通常随收入Y增加而增加（交易需求），随利率r下降而增加（投机需求）。为维持均衡，收入Y增加需伴随着利率r上升以减少投机需求，从而使货币需求与供给相等；反之，收入Y下降需伴随利率r下降。因此，LM曲线向右上方倾斜。曲线斜率取决于利率对收入的敏感度（收入系数）和利率对货币供给的敏感度（利率系数）。收入系数大或利率系数小，曲线更陡峭。

3.违反最小二乘假设的独立性（无自相关）是最需要担心的问题之一。后果是OLS估计量不再是BLUE（最佳线性无偏估计量），虽然仍然是无偏和一致的，但估计量的方差可能增大，导致t检验和F检验失去效力，置信区间和预测区间不准确，从而基于OLS结果的经济推断可能不可靠。检验方法主要有图形法（残差图）、DW检验、BG检验等。

4.利率的变化对产出有反馈效应。当货币政策（如央行公开市场操作）导致利率变动时，这种利率变动会通过投资渠道影响总产出，而产出变化又会反过来影响利率（根据LM曲线）。因此，利率`r`不仅是被解释变量，其滞后值`r_t-1`（即上期利率）也常常是解释变量，因为它可以捕捉这种反馈机制或利率的惯性。这有助于更准确地捕捉利率和产出之间的动态关系，提