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傅里叶变换在金融周期分析中的去噪应用

引言

金融市场的运行如同复杂的生态系统，其价格波动、交易量变化等数据中既包含反映经济基本面的核心周期信号，也混杂着大量干扰性噪声。从投资者的资产配置决策到监管机构的市场风险预警，准确识别金融周期的真实规律始终是关键。然而，噪声的存在常使周期特征被掩盖——短期交易冲击可能模糊中长期趋势，政策传闻引发的异常波动会扭曲周期边界，这些都给金融分析带来挑战。

傅里叶变换作为信号处理领域的经典工具，其核心优势在于能将时间域的复杂信号分解为不同频率的正弦波叠加，从而在频率域中清晰区分“有效周期信号”与“高频噪声”。这一特性与金融周期分析的需求高度契合：通过傅里叶变换将金