计量经济学第九章联立方程模型.pptVIP

计量经济学第九章联立方程模型第1页，共32页，星期日，2025年，2月5日一、联立方程模型概述联立方程模型的性质联立方程模型的若干基本概念第2页，共32页，星期日，2025年，2月5日1.联立方程模型的性质单方程模型：单向因果关系估计和预测以诸X的固定值为条件的因变量Y的均值。例：消费函数Ct=?0+?1Yt+?t联立方程模型：复杂因果关系Y和某些X之间有双向或联立关系，互为因果。Ct和Yt，谁影响谁？勤俭节约——超前消费？第3页，共32页，星期日，2025年，2月5日1.联立方程模型的性质两部门模型：OLS可用？Yt：随机变量，与?t相关否？经济解释？不满足经典假设，则OLS估计不但有偏，而且非一致。第4页，共32页，星期日，2025年，2月5日例1:需求与供给模型需求函数：供给函数：均衡条件：以上方程组中，P和Q是联合应变量。无论是?1t变化引起需求函数移动，还是?2t变化引起供给函数移动，都会影响P和Q，因而，?1t和Pt以及?2t和Pt不可能是独立的。PQSDP0Q0第5页，共32页，星期日，2025年，2月5日2.联立方程模型的基本概念变量：内生变量：具有某种概率分布的随机变量。外生变量：一般是确定型变量。先决变量：外生变量与滞后内生变量。结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。结构式模型中的每一个方程都是结构方程。第6页，共32页，星期日，2025年，2月5日例2国民经济三部门模型消费函数：投资函数：恒等方程：外生变量（政府消费）滞后变量内生变量随机方程结构方程参数?0、?1、?0、?1、?2称为结构参数将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。第7页，共32页，星期日，2025年，2月5日短期乘数2.联立方程模型的基本概念简化式模型：如果将模型中每一个内生变量都表示成先决变量的函数，即形成纯由先决变量和随机误差项来表示的内生变量的方程，这种形式的方程称为简化式模型。例如，两部门模型简化式参数经济含义？简化式模型：先决变量与随机误差项无关第8页，共32页，星期日，2025年，2月5日二、联立方程模型的识别问题识别的概念识别规则联立性检验第9页，共32页，星期日，2025年，2月5日2个简化式参数，4个结构式参数，原模型无法估计——无法识别。1.识别的概念例1需求与供给模型第10页，共32页，星期日，2025年，2月5日例1需求与供给模型需求函数和供给函数有相同的统计形式：Q对P的回归与需求函数和供给函数也有相同的统计形式第11页，共32页，星期日，2025年，2月5日1.识别的概念定义：不可识别如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。“确定的统计形式”：模型中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新方程都不具有这种统计形式。如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程不可识别。第12页，共32页，星期日，2025年，2月5日1.识别的概念定义：模型的识别。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立模型系统是不可识别的。恒等方程由于不存在参数估计问题，因而不存在识别问题。但是在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。第13页，共32页，星期日，2025年，2月5日1.识别的概念例2与前面模型的唯一区别是在需求函数中多了一个变量——收入4个简化参数，5个结构参数，无唯一解意味着供给函数可识别！如何解释？QPSD1D2D3第14页，共32页，星期日，2025年，2月5日1.识别的概念恰可识别：如例2供给函数。例2中的需求函数仍是不可识别的，原因：具有同样的统计形式如何识别需求函数？一个方程的可识别性常常依赖于它是否排除了包含在模型其他方程中的一个或多个变量。第15页，共32页，星期日，2025年，2月5日例3Pt-1是什么变量？哪个方程可识别？简化式模型什么形式？6个简化式参数，6个结构参数，需求和供给函数均可识别，整个模型系统可识别。组合检验：具有独立的统计形式第16页，共32页，星期日，2025年，