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2025国家公务员国家金融监督管理总局延安监管分局面试试题及答案

背景材料

2025年3月，延安市某县域法人银行（简称“Y行”）因过度追求规模扩张，将占资本金32%的信贷资金违规投向省外房地产项目，且通过通道业务隐匿风险资产。银保监会现场检查认定其存在“三违反”“三套利”行为，资本充足率从10.5%骤降至7.2%，不良贷款率由1.8%跳升至4.6%，引发储户集中提款。Y行董事长在媒体见面会上表示：“延安是革命老区，国家不会坐视不管，存款绝对安全。”当晚，个人储户挤兑金额达18亿元，企业提款预约排队至两周后。延安监管分局启动应急响应，你作为监管员被编入风险处置专班，24小时内须完成四项任务：

A.向地方政府通报风险并争取支持；

B.约谈Y行党委班子，提出资本补充与风险压降“双清单”；

C.引导省内优质农商行设立并购基金，市场化并购Y行部分资产；

D.起草新闻通稿，稳定舆情。

请结合材料，回答以下问题：

（1）请用“监管容忍度”理论，说明在什么条件下可以对Y行实施阶段性资本宽松，并给出量化阈值。

（2）请设计一套“银行风险分级+存款保险差别费率”联动的正向激励方案，使Y行在12个月内资本充足率回升至10.5%，不良贷款率压降至2%以内，并测算对地方财政、存款保险基金、股东、债权人四方的影响。

（3）面对董事长“国家兜底”言论，请写出你在媒体通气会上的开场白（150字左右），要求体现政治性、法治性、人民性，杜绝“刚兑”暗示。

（4）并购基金采用“不良资产转让+股权认购”两步走模式，请给出资产定价公式、股权对价上限、政府专项债贴息比例，并说明如何防止“贱卖”质疑。

【参考答案】

（1）监管容忍度并非“放任”，而是基于“系统性风险—监管资源—恢复价值”三维权衡的动态区间。根据《商业银行资本管理办法》第六十条，对中小银行可实施阶段性资本宽松，必须同时满足：

①资本缺口≤1.5个百分点；

②流动性覆盖率≥80%；

③不良资产处置计划经第三方评估可覆盖缺口120%以上；

④地方政府出具具有法律约束力的救助承诺函；

⑤大股东在6个月内完成同比例增资或引战。

Y行当前资本缺口3.3个百分点，已超阈值，故不具备容忍条件，必须立即进入“强制约束”阶段，即暂停省外业务、限制分红、叫停高管绩效奖金。

（2）“银行风险分级+存款保险差别费率”联动方案

步骤一：建立R-SCORE

R-SCORE=0.4×资本充足率降幅+0.3×不良贷款率升幅+0.2×流动性匹配率+0.1×拨备覆盖率

R-SCORE∈[0,10]，分值越高风险越大。

步骤二：费率阶梯

R-SCORE≤2，费率0.02%；2—4，0.04%；4—6，0.08%；6—8，0.15%；8，0.25%。

Y行R-SCORE=7.8，对应费率0.25%，较基准提高0.23个百分点，每年多缴保费约920万元。

步骤三：正向激励

若12个月后R-SCORE4，则退还多缴保费的50%用于补充核心一级资本；若R-SCORE2，再退剩余50%。

步骤四：财政配套

地方财政设立3亿元“风险回拨基金”，按1:1配资存款保险退还部分，专项用于转股。

步骤五：影响测算

地方财政：3亿元基金按2%年息，机会成本600万元；

存款保险基金：12个月多收920万元，若达标退还，净现金流为零，但获得风险下降的社会效益；

股东：原股本5亿元，按1元/股增资2亿元，摊薄28.6%，但避免破产清零；

债权人：二级资本债持有人同意减记0.8亿元，换取存款保险基金提供2亿元流动性备用授信，信用利差收窄90BP，市值提升约3%。

（3）媒体通气会开场白

各位媒体朋友，大家上午好。延安是党指挥枪、红色金融启航的地方，我们铭记“节省每一个铜板为着战争与革命事业”的嘱托，更坚守“合规经营、风险自担”的法治底线。国家金融监督管理总局延安监管分局依法履行监管职责，对Y行风险事件“早识别、早预警、早处置”，坚决保护存款人合法权益，坚决防范系统性风险。任何关于“国家兜底”的表述均属误导，我国存款保险制度以立法形式确立，限额偿付、风险差别费率、市场化退出是核心安排。请广大储户理性判断，不轻信谣言，不盲目挤兑，我们将以公开透明、公平公正的态度，第一时间向社会披露处置进展。

（4）并购基金“两步走”定价

第一步：不良资产转让

定价公式：P=∑(CFt/(1+r)^t)+Δ，其中CFt为不良资产第t年可回收现金流，r=无风险利率3%+信用风险溢价6%+流动性溢价2%=11%，Δ为战略溢价0.05×账面价值。

Y行拟转让不良资产本金30亿元，预计回收率42%，P=30×0.42×0.9+30