基于CUSUM方法的百度指数变点分析.pdfVIP

StatisticsandApplication统计学与应用,2024,13(2),521-527

PublishedOnlineApril2024inHans./journal/sa

/10.12677/sa.2024.132052

基于CUSUM方法的百度指数变点分析

李德刚

青海师范大学数学与统计学院，青海西宁

收稿日期：2024年4月2日；录用日期：2024年4月22日；发布日期：2024年4月30日

摘要

本文主要介绍了CUSUM方法的均值与方差变点估计且该方法对数据的分布限制较少，模拟了CUSUM方

法对服从正态分布的时间序列数据以及非正态分布时间序列数据的变点估计，该方法都能准确估计变点

的位置，且与实际相符合。对于收集到的“新冠”百度指数时间序列(只存在一个变点)数据应用CUSUM

的均值和方差变点估计方法进行变点估计，结果表明均值变点和方差估计方法对“新冠”百度指数的时

间序列数据的变点估计都是准确的。然而对于“房贷利率”百度指数时间序列数据(存在两个变点)，需

要结合CUSUM方法的递归算法进行变点位置估计；估计到的变点位置与实际位置是相符的。同时对于估

计到百度指数时间序列数据变点都具有很好的可解释性，都是符合实际情况的。

关键词

CUSUM方法，变点估计，百度指数

BaiduIndexChangePointAnalysisBasedon

CUSUMMethod

DegangLi

CollegeofMathematicsandStatistics,QinghaiNormalUniversity,XiningQinghai

ndndth

Received:Apr.2,2024;accepted:Apr.22,2024;published:Apr.30,2024

Abstract

ThispapermainlyintroducestheCUSUMmethod’smeanandvariancechangepointestimation,

whichhasfewerrestrictionsonthedistributionofdata.TheCUSUMmethod’schangepointesti-

mationfortimeseriesdatasubjecttonormaldistributionandnon-normaldistributiontimeseries

dataissimulated.Themethodcanaccuratelyestimatethepositionofchangepointsandisconsis-

tentwithreality.Forthecollectedtimeseriesdataofthe“newcrown”Baiduindex(onlyoneva-

文章引用:李德刚.基于CUSUM方法的百度指数变点分析[J].统计学与应用,2024,13(2):521-527.

DOI:10.12677/sa.2024.132052

李德刚

riablepointexists),CUSUM’smeanandvariancevariablepointestimationmethodsareappliedto

estimatethevariablepoints,andtheresultsshowthatboththemeanandvarianceestimation

methodsareaccurateforthetimeseriesdataofthe“newcrown”Baiduindex.The