线性系统中非线性测量噪声协方差估计方法研究.pdfVIP

第17届国际自动控制系统辨识研讨会集国际会议中

心至21日。，

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线性系统中具有非线性测量的噪声协方差矩阵估计

JindřichDun´ík，OndřejStraka和MiroslavŠimandl

控制论系与欧洲卓越，NTIS-信息社会新技术，应用科学学院西波西

米亚大学，Univerzitn´ı8,30614比尔森，捷克电子邮件：

{dunikj,straka30,simandl}@kky.zcu.cz（J.Dun´ík,O.Straka,M.Šimandl）

：本文讨论状态空间模型的噪声协方差矩阵估计问题。特别地，重点介绍了自协方差最小

二乘方法，该方法可为线性时不变系统的噪声协方差矩阵无偏估计。该方法还被扩展应用

于具有时变线性测量方程的稳定线性系统以及具有非线性测量方程的系统。文中对理论结果进

行了讨论，并通过数值例子进行了说明。

：状态估计；辨识；状态空间模型；线性化；非线性系统。

1.引言这些方法基于对“非最优”线性估计器的创新序列进行分析。

这些方法最早由（Mehra，1970；B´elanger，1974）提出，

状态估计、信号处理和控制设计方法不仅需要完全了解系其中提出了一种三步法来估计噪声协方差矩阵。具体来说，

统描述中的函数，还需要了解影响系统的噪声的统计特性。在该方法中，噪声协方差矩阵被建模为一组先验定义的矩阵的

然而，在许多情况下，假设噪声统计特性已知是值得怀疑线性函数，其权重未知并需要进行估计。在（Odelson等，

的。错误描述噪声统计特性可能会导致估计或控制质量显著˚

2006；Akesson等，2008；Rajamani和ˇRawlings，

下降，甚至导致底层算法输出发散。2009；Simandl和Dun´ık，2011）中，相关方法被重新表

述，并发展出一种单步法，可直接噪声协方差矩阵的无偏

自20世纪70年代以来，已经提出了各种估计噪声协方差矩阵的方估计，但该方法假设系统为线性时不变系统。该方法通常被称

法。这些方法可以分为几类：相关方法（Mehra，1970；B´为自协方差最小二乘方法（ALS）。

˚

elanger，1974；Odelson等，2006；Akesson等，2008；

Simandl和Dun´ık，2011）、贝叶斯估计方法（Lainiotis，本文的目标是将ALS方法扩展应用于具有时变测量方程和

1971）、最大似然估计方法（Kashyap，1970）、协方差匹配方非线性测量方程的系统。

法（Myers和Tapley，1976）、基于极小化极大方法（Verd´u

和Poor，1984）、子空间方法（vanOvershee和deMoor，本文其余部分的结构如下。第2节给出问题描述。第3节简

1996）、预测误差方法（Ljung，1999）、作为参数估计器的卡要回顾了ALS方法。第4节和第5节分别推导了适用于时变

尔曼滤波器（Wiberg等，2000），或与变分贝叶斯近似相关的测量方程和非线性测量方程的方法，并进行了说明。第6

方法（S¨arkk¨a和Nummenmaa，2009）。除