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MCMC方法估计跳跃扩散模型参数
一、引言
在金融市场、物理系统等复杂动态过程的研究中，资产价格、粒子运动等变量常表现出“连续波动+突发跳跃”的双重特征。传统的连续扩散模型（如几何布朗运动）仅能描述变量的平滑变化，无法捕捉突发事件（如政策变动、黑天鹅事件）引发的剧烈跳变。跳跃扩散模型通过引入泊松过程驱动的跳跃项，有效弥补了这一缺陷，成为刻画非连续动态过程的核心工具。然而，模型参数（如扩散波动率、跳跃强度、跳跃幅度分布等）的准确估计，始终是模型应用的关键瓶颈——跳跃事件的不可观测性、参数空间的高维度与非正态性，使得传统极大似然估计面临计算复杂度高、局部最优陷阱等问题。
马尔可夫链蒙特卡洛（MCM
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