量化投资组合管理研究系列之：基于GARCH-EVT-VaR模型的动态风险管理.pdfVIP

量化投资组合管理研究系列之：基于GARCH-EVT-VaR模型的动态风险管理.pdf

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1研究摘要3

2引言3

2.1研究背景和意义3

2.2研究目标与核心问题4

2.3研究方法与框架4

2.4模型的发展与演进5

3模型构建7

3.1GARCH模型7

3.2

该用户很懒，什么也没介绍

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