动态面板数据模型的差分GMM与系统GMM估计比较.docxVIP

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2025-12-22 发布于上海
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动态面板数据模型的差分GMM与系统GMM估计比较.docx

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动态面板数据模型的差分GMM与系统GMM估计比较

一、引言

在经济学、管理学等社会科学研究中，动态面板数据模型是分析个体行为动态性与长期效应的重要工具。这类模型的典型特征是将被解释变量的滞后项纳入解释变量集合，以捕捉变量间的动态关联（如经济增长中的路径依赖、企业投资的惯性行为）。然而，动态面板数据模型的估计面临内生性难题——滞后被解释变量与模型中的个体固定效应高度相关，导致传统的最小二乘法（OLS）或固定效应法（FE）产生有偏估计。为解决这一问题，广义矩估计（GMM）方法被引入，并衍生出差分GMM（DifferenceGMM）与系统GMM（SystemGMM）两种主流估计技术。二者虽同属G