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时间序列的平稳性和单位根检验;经典时间序列分析模型:
包括MA、AR、ARMA模型
平稳时间序列模型
分析时间序列自身得变化规律
现代时间序列分析模型:
分析时间序列之间得结构关系
单位根检验、协整检验就是核心内容
现代宏观计量经济学得主要内容;一、时间序列得平稳性
StationaryTimeSeries;⒈问题得提出;数据非平稳,大样本下得统计推断基础——“一致性”要求——被破怀。
数据非平稳,往往导致出现“虚假回归”(SpuriousRegression)问题。
表现为两个本来没有任何因果关系得变量,却有很高得相关性。
例如:如果有两列时间序列数据表现出一致得变化趋势(非平稳得),
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