变参数模型-计量经济学-EVIEWS建模.pptVIP

变参数模型;如果模型中的参数是确定性的控制变量，我们就称该模型为确定性的变参数模型。常类型如下：

㈠参数随某一变量改变的模型

设Pt为一政策变量，而模型的参数随该政策变量而变化的模型形式如下：

Yt=(α0+α1Pt)+(β0+β1Pt)Xt+εt

其中：α0、α1、β0、β1为常数；确定性政策变量P与误差项不相关；可通过α1、β1的显著性检验来判断P的作用是否改变了解释变量对被解释变量的影响程度。;㈡参数在某一区间改变的模型;⒈虚拟变量的作用范围A已知时;设A与非A区域的模型中的残差分布为：

ε1t～N(0,σ21)；ε2t～N(0,σ22)

则极大似然估计的似然函数为：

在该似然函数中，遍取1,2,…,n做为n0的可能值，来计算该函数的各种可能结果，并从中选取使该似然函数达到最大的n0值做为突变点n0的估计值。;如果模型中的参数变量不是确定性的变量，而是随机性质的变量，则称之为随机变参数模型。其常见的类型如下：

对于一元线性基本模型Y=α+βX+ε而言，如果参数在某一常数附近波动，则其参数将为如下形式：

αt=a+ηt；βt=b+ξt

其中：η、ξ为零均值的随机项；则必有：;Yt=a+bxt+ωt

其中：ωt=εt+ηt+ξtXt

E(ωt)=0

E(Xtωt)=E(εtXt+ηtXt+ξtXt2)=0

Var(ωt)=E(εt+ηt+ξtXt)2

＝E(εt2)+E(ηt2)+E(ξtXt2)+0-0-0-0

=σ2+σ2+X2σ2=(2+X2)σ2

可见，该变参数模型的随机项ωt存在差异方差；可以采用广义最小二乘法来消除，并估计模型的参数。;㈢自适应回归模型;⒉模型中斜率动态改变情况

对于一元线性基本模型Yt=a+βtXt+εt而言，如果其变参数是由一阶自回归过程引起的，即：

βt=b+ρβt-1+ηt

当ρ＜1时，则原模型变为：

Yt=a+bXt+ρβt-1Xt+ξt=a+bXt+ρ(b+ρβt-2+ηt-1)Xt+μt

=a+bXt/(1-ρ)+ωt

关于变参数的滞后形式很多，这里就不一一介绍了。