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风控招聘考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险不属于信用风险？

A.借款人违约

B.市场利率波动

C.交易对手破产

D.债券评级下调

答案：B

2.风险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定时期内的（）。

A.最大可能损失

B.最小可能损失

C.预期损失

D.平均损失

答案：A

3.以下哪项措施不能有效降低流动性风险？

A.增加现金储备

B.缩短资产期限

C.增加长期负债

D.减少短期负债

答案：D

4.巴塞尔协议Ⅲ规定的核心一级资本充足率最低要求是（）。

A.4%

B.4.5%

C.6%

D.8%

答案：B

5.信用评级的主要目的是（）。

A.评估企业盈利能力

B.评估企业偿债能力

C.评估企业运营效率

D.评估企业创新能力

答案：B

6.风险控制的首要步骤是（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监测

答案：A

7.以下哪种模型常用于信用风险评估？

A.Black-Scholes模型

B.CAPM模型

C.逻辑回归模型

D.二叉树模型

答案：C

8.市场风险不包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.股票价格风险

答案：C

9.流动性覆盖率（LCR）的计算公式是（）。

A.优质流动性资产/未来30天现金净流出量

B.未来30天现金净流出量/优质流动性资产

C.流动性资产/流动性负债

D.流动性负债/流动性资产

答案：A

10.以下哪种情况会增加企业的信用风险？

A.资产负债率下降

B.盈利水平提高

C.经营活动现金流减少

D.信用评级上调

答案：C

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.风险管理的主要目标包括（）

A.确保合规

B.降低风险损失

C.提高收益稳定性

D.提升企业声誉

答案：ABCD

2.信用风险的主要来源有（）

A.借款人财务状况恶化

B.行业竞争加剧

C.宏观经济环境变化

D.汇率波动

答案：ABC

3.市场风险的度量方法有（）

A.VaR

B.久期分析

C.压力测试

D.敏感性分析

答案：ABCD

4.操作风险的引发因素包括（）

A.人员失误

B.系统故障

C.内部欺诈

D.外部事件

答案：ABCD

5.以下属于流动性风险管理工具的是（）

A.流动性储备

B.资产证券化

C.同业拆借

D.流动性应急计划

答案：ABCD

6.风险评估的常用方法有（）

A.定性评估

B.定量评估

C.情景分析

D.风险矩阵

答案：ABCD

7.以下哪些因素会影响债券的信用风险（）

A.债券期限

B.发行人财务杠杆

C.行业发展前景

D.债券利率

答案：ABC

8.风险管理体系的组成部分包括（）

A.风险管理制度

B.风险管理组织架构

C.风险管理流程

D.风险管理信息系统

答案：ABCD

9.压力测试可以用于评估（）

A.极端市场条件下的风险承受能力

B.风险模型的有效性

C.业务连续性计划的合理性

D.流动性风险

答案：ABCD

10.信用评级机构在评估企业信用时会考虑的因素有（）

A.企业治理结构

B.经营历史

C.资产质量

D.发展战略

答案：ABCD

三、判断题（每题2分，共20分）

1.风险规避是一种完全消除风险的策略。（）

答案：错

2.信用风险只存在于信贷业务中。（）

答案：错

3.市场风险和信用风险可以相互转化。（）

答案：对

4.流动性风险是指企业无法及时满足到期债务支付的风险。（）

答案：对

5.操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所引发的损失风险。（）

答案：对

6.风险价值（VaR）能够准确预测未来的损失。（）

答案：错

7.资产负债率越高，企业的信用风险越低。（）

答案：错

8.压力测试是一种前瞻性的风险管理工具。（）

答案：对

9.信用评级越高，债券的违约可能性越小。（）

答案：对

10.风险管理的最终目标是消除所有风险。（）

答案：错

四、简答题（每题5分，共20分）

1.简述信用风险评估的主要方法。

答案：主要有定性评估，通过分析企业经营、管理等方面判断信用状况；定量评估，利用财务比率等数据建模分析；信用评级，专业机构评定信用等级；还有信用评分模型，依据关键指标计算得分评估风险。

2.如何进行流动性风险管理？

答案：一是保持适度流动性储备；二是优化资产负债期限结构；三是拓展多元化