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金融科技风控经理岗位招聘考试试卷及答案

一、填空题（共10题，每题1分）

1.客户身份识别流程的核心缩写是______

2.金融科技风控中用于分类任务的常见机器学习算法是______（举1个）

3.巴塞尔协议Ⅲ要求银行核心一级资本充足率不低于______

4.我国个人征信体系的核心运营机构是______

5.支付风控中识别异常交易的常用指标是______（举1个）

6.《网络安全法》要求网络运营者对用户信息实行______保护

7.反欺诈中检测团伙欺诈的常用方法是______（举1个）

8.实时风控的关键技术是______（举1个）

9.风险缓释的常用工具是______（举1个）

10.区块链在风控的典型应用场景是______（举1个）

二、单项选择题（共10题，每题2分）

1.KYC的核心目的不包括？

A.识别身份B.评估风险C.收集隐私D.满足合规

2.适合高维稀疏数据反欺诈的算法是？

A.线性回归B.朴素贝叶斯C.决策树D.聚类

3.《个人信息保护法》不要求遵循的原则是？

A.合法B.正当C.透明D.高效

4.用于新客户申请的信用评分卡是？

A.A卡B.B卡C.C卡D.无区别

5.实时风控降低延迟的关键技术是？

A.批处理B.流计算C.离线分析D.数据仓库

6.属于操作风险的是？

A.利率波动B.客户违约C.员工失误D.汇率变动

7.逆周期资本缓冲的目的是？

A.抑制信贷扩张B.提高资本充足率C.降低操作风险D.规范跨境业务

8.设备指纹的主要作用是？

A.识别设备唯一性B.加密交易数据C.存储客户信息D.优化体验

9.我国反洗钱核心监管机构是？

A.银保监会B.证监会C.央行D.外汇局

10.不适合机器学习的场景是？

A.异常交易检测B.信用评分C.固定合规规则D.团伙欺诈识别

三、多项选择题（共10题，每题2分）

1.金融科技风控核心流程包括？

A.数据采集B.风险评估C.风险决策D.事后监控

2.反欺诈模型常用特征类型？

A.客户信息B.交易行为C.设备特征D.社交关系

3.需遵循的主要法规包括？

A.《网络安全法》B.《个人信息保护法》C.《反洗钱法》D.《巴塞尔协议Ⅲ》

4.机器学习风控应用场景？

A.信用评分B.异常检测C.客户流失预测D.风险定价

5.风险缓释方式包括？

A.抵押B.质押C.保证担保D.保险

6.实时风控关键要求？

A.低延迟B.高准确率C.可扩展性D.离线分析

7.信用风险表现形式？

A.逾期还款B.客户破产C.交易对手违约D.价格下跌

8.区块链风控优势？

A.不可篡改B.去中心化C.透明追溯D.实时结算

9.反洗钱核心要求？

A.KYCB.交易监测C.大额报告D.可疑报告

10.模型评估指标包括？

A.AUC-ROCB.准确率C.召回率D.F1-score

四、判断题（共10题，每题2分）

1.KYC仅需开户时完成，无需更新。（×）

2.模型准确率越高，风控效果越好。（×）

3.《个人信息保护法》禁止过度收集客户信息。（√）

4.实时风控仅处理结构化数据。（×）

5.巴塞尔Ⅲ核心是提高资本质量。（√）

6.设备指纹可完全替代身份认证。（×）

7.召回率越高，漏检欺诈越少。（√）

8.供应链金融风控核心是监控核心企业信用。（√）

9.区块链可解决所有风控问题。（×）

10.操作风险仅由人为失误导致。（×）

五、简答题（共4题，每题5分）

1.简述KYC的核心内涵及重要性。

答案：KYC是核实客户身份、背景及交易目的的流程，含身份验证、CDD（普通尽职调查）、EDD（强化尽职调查）。重要性：①满足AML/CFT合规，避免处罚；②识别身份盗用等欺诈；③为信用评估提供基础数据；④维护机构声誉，降低法律风险。

2.机器学习在信用评估中的应用及优势。

答案：应用包括信用评分卡优化、违约概率预测、客户分类。优势：①处理高维异构数据（交易、社交、设备特征）；②实时更新适应市场变化；③集成算法（XGBoost）提高准确率；④自动化流程降本。

3.实时风控系统核心架构及关键技术。

答案：架构分数据采集层、实时处理层、决策层、反馈层。技术：①多源数据接入；②流计算（Flink/SparkStreaming）；③实时特征计算；④规则引擎+模型结合决策；⑤效果监控迭代。

4.我国风控需遵循的主要法规及核心要求。

答案：法规含《网络安全法》《个人信息保护法》《反洗钱法》。要求：①KYC及持续监控；②个人信息分级保护、最小必要收集；③大额/可疑交易报告；④全面覆盖信用/操作等风险；⑤满足资本充足率。

六、讨论题（共2题，每题5分）

1.如何平衡风控精准性与用户体验？

答案：①模型优化：轻量模型+规则引擎减少误判；②流程分层：低风险客户简化KYC（生物识别），高风险强化审核；③透明沟通：告知拦截原因并提供申诉；④数据