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奇异期权定价的有限差分方法改进

一、奇异期权与有限差分方法的基础关联

金融衍生品市场的快速发展，使得奇异期权这类结构复杂的金融工具逐渐成为风险管理和投资策略的重要组成部分。与标准欧式或美式期权不同，奇异期权往往包含路径依赖、多资产联动、障碍条件等特殊条款，例如亚式期权的价格依赖于标的资产在一段时间内的平均价格，障碍期权的生效或失效取决于标的资产是否触碰预设的价格边界，这些特性使得其定价模型难以通过解析解直接求解。在这种背景下，数值方法成为奇异期权定价的核心工具，而有限差分方法因其对偏微分方程（PDE）的高效离散化能力，在实际应用中占据重要地位。

有限差分方法的本质是将期权定价的连续型PDE模型