(风险管理)年风险管理试题.pdfVIP

一）单选题在以下各小题所给出的4个选项中，惟独1个选项符合题目要求，请将正

确选项的代码填括号内。

1.目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主:要的风险种类。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

2.某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后，回收率为零，若1年

期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约

概率为（）。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞尔新资本秘议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（）。

A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

4.期货交易者可以通过在期货市场上进行（）交易来达到降低价格波动风险的目的。

A,套期保值

B.投资组合

C.投机

D.无风险套利

5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动

不计损益而是计所有者权益的资产是（）。

A.持有待售类资产

B.持有到期的投资

C.贷款

D.应收款

6.下列不属于压力测试假设情况的是（）。

A.利率增加500基点

B.信用价差增加30C个基点

C.正常经营状况

D.主要货币相对于美元升值15%

7.下列关于风险的说法，错误的是（）。

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本

身

二（）多选®

在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代

码填括号内。

8.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

9.外部事件引起的操作风险包括（）。

A.外部欺诈/盗窃

B.洗钱

C.内部欺诈

D.违反系统安

E.监管规定

三（）判断题

请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

参考答案

一（）单选题

1A2B3C4A5A607C

二（）多选题

8ABC9AB

三（）判断题

10F

1、不属于流动性基本要素的是（）

A时间B成本C资金数量D资产规模

2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的（）

A充分条件B必要条件C充要条件D关系不大

3、流动性是指商业银行在一定时间、以（）的成本获取资金用于偿还债务或者增加资

产的能力。

A最低B最高C合理D市场

4、资产流动性强的特征是（）

A变现能力强，所付成本低B变现能力强，所付成本高

C变现能力低，所付成本低D变现能力低，所付成本高

5、下列哪种发球最具流动性的资产（）

A票据B现金C股票D贷款

6、负债流动性强的特征是（）

A筹资能力强，筹资成本低B筹资能力强，筹资成本高

C筹资能力低，乔迁资成本低D筹资能力低，