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股市风险测评试卷及答案

股市风险测评试卷

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪类风险无法通过分散投资降低或消除？

A.公司经营风险

B.行业政策风险

C.宏观经济周期风险

D.个股财务造假风险

2.某股票β系数为1.5，意味着当市场指数上涨10%时，该股票理论上最可能：

A.上涨5%

B.上涨10%

C.上涨15%

D.下跌15%

3.若某股票市盈率（PE）远高于行业平均水平，最可能提示的风险是：

A.公司盈利能力极强

B.股价可能被高估

C.公司现金流充沛

D.市场流动性不足

4.2016年A股熔断机制仅实施4天即暂停，其核心触发因素是：

A.上市公司大规模减持

B.市场短期剧烈波动

C.外资集中撤离

D.宏观经济数据超预期

5.投资者通过融资融券进行杠杆交易时，若持仓股票连续跌停导致担保比例低于130%，最可能面临的后果是：

A.证券公司强制平仓

B.获得更低利率的融资

C.延长还款期限

D.参与公司股东大会

6.股票简称前标注“ST”（特别处理），主要提示投资者该公司：

A.近期股价波动异常

B.存在重大投资机会

C.财务状况或其他状况异常

D.即将进行重大资产重组

7.债券久期越长，对以下哪类风险的敏感度越高？

A.信用违约风险

B.利率变动风险

C.流动性风险

D.汇率波动风险

8.“黑天鹅事件”对股市的影响主要特征是：

A.可通过历史数据预测

B.发生概率高但影响有限

C.难以预测且影响巨大

D.仅影响特定行业

9.某小盘股日成交量不足流通股本的0.1%，且买单与卖单挂单量极小，最可能面临的风险是：

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.操作风险

10.评估个人风险承受能力时，最不需要重点考虑的因素是：

A.年龄与收入稳定性

B.投资目标的期限

C.过去一年的投资收益率

D.家庭负债与刚性支出

二、多项选择题（每题3分，共30分，少选、错选均不得分）

1.以下属于市场风险（系统性风险）来源的有：

A.央行调整基准利率

B.某行业龙头企业突发财务造假

C.地缘政治冲突升级

D.人民币对美元汇率大幅贬值

2.非系统性风险（可分散风险）包括：

A.某白酒企业因塑化剂事件股价暴跌

B.房地产行业因政策调控整体下跌

C.某新能源车企核心技术人员集体离职

D.全球大宗商品价格上涨推高通胀

3.杠杆交易（如融资买入）的潜在风险包括：

A.收益放大的同时亏损同步放大

B.股价波动可能触发强制平仓

C.需支付融资利息增加成本

D.持仓集中度过高导致风险无法分散

4.以下行为可能涉及内幕交易风险的有：

A.上市公司高管在定期报告披露前买入本公司股票

B.根据公开财报分析买入低估值股票

C.从非公开渠道获取“重组消息”并交易

D.证券分析师基于行业调研发布投资建议

5.股票流动性风险可能表现为：

A.想卖出时找不到足够买方，只能低价抛售

B.买入后股价长期横盘，无法获得资本利得

C.大额交易导致股价瞬间大幅波动

D.公司因重大事项长期停牌，无法交易

6.价值投资策略可能面临的风险包括：

A.对公司基本面判断错误，“低估”实为“价值陷阱”

B.市场风格切换，长期不被资金关注导致收益滞后

C.宏观经济下行，优质公司业绩增速放缓

D.技术变革导致传统行业公司被颠覆

7.量化交易策略的潜在风险有：

A.历史数据失效，策略在新市场环境中亏损

B.过度依赖模型，忽视突发黑天鹅事件

C.高频交易导致市场短期剧烈波动

D.算法错误引发异常交易

8.汇率波动可能通过以下途径影响A股市场：

A.人民币贬值导致外资流出A股

B.出口型企业因人民币贬值提升竞争力，股价上涨

C.进口原材料成本上升，挤压制造业利润

D.央行通过调整利率稳定汇率，影响市场流动性

9.以下属于股票退市风险预警信号的有：

A.连续两年净利润为负且营业收入低于1亿元

B.公司被出具无法表示意见的审计报告

C.股价连续20个交易日低于1元

D.控股股东因违规被证监会立案调查

10.投资者适当性管理要求金融机构：

A.评估投资者风险承受能力

B.向风险承受能力低的投资者推荐高风险