计量经济学多重共线性课件.pptVIP

第四章多重共线性;

;回顾6项基本假定：;问题的提出：;不满足基本假定的情形（1）;不满足基本假定的情形（2）;第五节解决多重共线性实例;;;称解释变量之间存在着近似（不完全）多重共线性。;注意：解释变量之间无多重共线性，是指解释变量之间不存在线性相关性，但并不排除解释变量之间存在非线性关系。;二、产生多重共线性的背景;3、模型中大量地采用滞后变量也易产生多重共线性;1、参数估计值的不确定性;;2、参数估计值的方差无限大;在完全多重共线性条件下：;;小结：完全多重共线性产生的后果;（二）不完全多重共线性产生的后果;注：;2、估计量的方差增大;如：;3、t检验失效;由于多重共线性的情况复杂;方法：模型中将要引进的解释变量为，计算相关系数矩阵，观察两两之间的线性相关是否密切;二、综合判断法;三、辅助回归判定系数测度法;第四节多重共线性的补救措施;二、利用先验信息改变参数的约束条件;即可将Y对L和K的二元双对数线性回归模型转化为劳动生产率（资本产出率）Y/L对劳动资本装备程度（劳动对资本的投入率）K/L的一元双对数线性回归模型，避免了多重共线性的影响。;三、数据的结合;然后再利用时间序列资料，将上式变换成;四、利用差分方程（变换模型的形式）;四、逐步回归法

(既是判断是否存在多重共线性的方法，也是解决多重共线性的方法。);

第五节解决多重共线性实例;一、模型及存在的问题

多元线性回归模型估计结果如下：

（2.119）(1.945)（2.130）(1.409）（-2.028）

方程中可决系数和统计量很大，但t统计量较小。

临界值:

所有参数估计值都不能通过显著性检验。这是存在多重共线性的典型特征。;再利用相关系数检验法，可以得到各解释变量之间的相关系数分别为

可见任何两个解释变量之间都有很强的正线性相关关系。因此样本存在严重的多重共线性。

;二、模型的修正;从经济意义角度来看，人口数和人均收入应该构成影响??食销售量的主要因素，因此建模时常住人口数和人均收入应作为基本解释变量予以保留。包含和各种估计式如下：;由以上各估计式可以看出，只有保留了和的估计式能通过显著性检验，而且经济意义明显，是一个相当好样本回归方程。尽管二者之间还存在多重共线性，但是由于模型的整体显著，每个估计值也显著，因此可以不考虑它们之间的共线性问题。

t=(…)(5.064)(2.229)

该式可以用于区间预测，政策评价或者结构分析。

;例如:国际旅游外汇收入是国民收入的重要组成部分，影响一个国家或地区旅游收入的因素包括:自然、文化、社会、经济、交通等多方面的因素；

《中国统计年鉴》将三产业划分为12个组成部分，分别为：

X1：农林牧渔服务业

X2：地质勘查水利管理业

X3：交通运输仓储和邮电通讯业

X4：批发零售贸易和餐食业

X5：金融保险业

X6：房地产业

X7：社会服务业

X8：卫生体育和社会福利业

X9：教育文艺和广播

X10：科学研究和综合艺术

X11：党政机关

X12：其他行业;Variable CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C -0.716273 1.292377-0.554229 0.5862

X1 0.150213 0.1882480.797953 0.4353

X2 -0.061272 0.022381 -2.737743 0.0135

X3 0.006405 0.0134690.475525 0.6401

X4 0.032114 0.0477540.672489 0.5098

X5 -0.019254 0.041675 -0.461999 0.6496

X6 0.104237 0.047201 2.208395 0.0404

X7 -0.199996 0