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信用风险管理课程考核题集合

前言

本考核题集合旨在全面检验学员对信用风险管理核心概念、分析方法、工具应用及实践操作的掌握程度。题目设计兼顾理论深度与实践应用，力求客观评估学员的专业素养与问题解决能力。请学员认真阅读题目要求，结合课程所学知识，进行规范作答。

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一、单项选择题(每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内)

1.在信用风险管理中，借款人未能按照合同约定履行义务，从而导致债权人遭受经济损失的可能性，被称为：()

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.以下哪项不属于传统信用分析中的“5C”要素？()

A.品德(Character)

B.资本(Capital)

C.担保(Collateral)

D.环境(Condition)

E.连续性(Continuity)

3.巴塞尔协议III中，对于商业银行信用风险加权资产的计量，不包括以下哪种方法？()

A.标准法

B.内部评级初级法

C.内部评级高级法

D.历史模拟法

4.当一家银行对其客户的授信额度进行调整时，以下哪项因素通常不会作为主要考虑依据？()

A.客户最新的财务报表数据

B.客户所处行业的发展趋势

C.银行自身的存贷比指标

D.客户在本行的历史履约记录

5.在信用风险缓释技术中，银行要求借款人提供的抵押品所发挥的主要作用是：()

A.降低借款人的违约概率(PD)

B.降低违约发生时的损失程度(LGD)

C.缩短违约损失的回收时间(EAD)

D.提高银行的风险偏好

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二、多项选择题(每题有两个或两个以上正确答案，请将正确选项字母填入括号内)

1.商业银行在进行客户信用评级时，可能会考虑的定量指标包括：()

A.资产负债率

B.流动比率

C.利息保障倍数

D.管理层经验

E.市场占有率

2.以下哪些属于信用风险的缓释工具或技术？()

A.抵质押品

B.保证担保

C.信用衍生工具

D.限额管理

E.风险分散

3.贷后管理是信用风险管理的重要环节，其主要内容包括：()

A.对借款人经营状况进行跟踪检查

B.对抵质押物的价值进行重估

C.关注宏观经济及行业风险变化对借款人的影响

D.根据借款人信用状况变化调整授信政策

E.完成贷款发放后的首次资料归档

4.内部评级法（IRB）下，银行需要自行估计的风险参数包括：()

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.有效期限(M)

E.风险加权资产(RWA)

5.以下关于信用风险与操作风险关系的说法，正确的有：()

A.操作风险可能直接导致信用风险事件的发生，如内部欺诈导致的贷款损失

B.信用风险的管理不善可能引发操作风险

C.两者都属于金融机构面临的主要风险类别

D.信用风险计量模型的缺陷可能属于操作风险中的模型风险

E.两者在风险控制手段上完全不同，没有交集

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三、判断题(正确的在括号内打“√”，错误的打“×”)

1.信用风险只存在于银行的贷款业务中。()

2.客户的信用评级越高，意味着其违约概率越低。()

3.风险价值（VaR）方法可以完全准确地度量信用风险。()

4.保证担保与抵押担保在风险缓释效果上完全相同。()

5.银行对同一集团内多个关联企业的授信，应统一管理，以防范关联交易带来的集中风险。()

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四、简答题

1.请简述信用风险识别的主要方法和流程。

2.什么是集中度风险？商业银行应如何度量和管理授信集中度风险？

3.请比较分析标准法与内部评级法在计量信用风险加权资产时的主要区别和适用条件。

4.简述贷后管理的核心目标，并列举至少三项关键的贷后管理措施。

5.在当前经济形势下，商业银行面临的信用风险挑战主要有哪些？请结合实际案例或观察进行说明。

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五、案例分析题

案例背景：

A银行是一家区域性商业银行，主要服务于当地中小企业和个人客户。近期，该银行客户B公司（一家从事传统制造业的中小企业）申请增加500万元流动资金贷款，用于扩大生产规模。B公司成立五年，过去三年经营状况基本稳定，年均销售收入约8000万元，净利润率约5%。其现有在A银行的贷款余额为800万元，抵押物为厂房和土地使用权，评估价值约1200万元，贷款分类为正常类。

然而，近期B公司所处行业整体面临市场需求萎缩、原材料价格上涨、环保要求趋严等多重压力。同时，A银行在对B公司的贷前尽职调查中发现，该公司董事长个人存在大额民间融资行为，且B公司的部分应收账款账期有所延长，存货周转率也出现下降趋势。此外，B公司本次申请新增贷款的项目投产后，