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2025年金融风险管理师操作风险度量：高级计量法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险度量：高级计量法专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险度量：高级计量法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在高级计量法（AMA）中，银行内部损失数据是资本计提的基础。根据巴塞尔

协议要求，用于建模的内部损失数据至少应覆盖多长时间？

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议II对高级计量法的规定，银行在计算操作

风险资本时，其用于建模的内部损失数据历史观察期至少为5年。如果银行的内部损失

数据不足5年，但能够证明其数据质量和建模方法的稳健性，并得到监管机构的批准，

可以使用3年的数据。但5年是标准要求。选项A和B时间过短，无法充分捕捉操

作风险事件的周期性特征。选项D的10年虽然更长，但并非巴塞尔协议的强制最低要

求，且过长的历史数据可能包含不相关的、过时的风险信息。知识点：高级计量法的数

据要求。易错点：混淆不同计量法（如基本指标法、标准法）对数据的要求，或误认为

时间越长越好。

2、损失分布法（LDA）是高级计量法中最常用的一种方法。在LDA框架下，操作

风险资本通常是通过计算什么来确定的？

A、预期损失（EL）

B、非预期损失（UL）

C、年度总损失分布的99.9%分位数

D、年度总损失分布的95%分位数

【答案】C

【解析】正确答案是C。损失分布法（LDA）的核心思想是分别对单个风险事件的

损失频率和损失严重程度进行建模，然后通过蒙特卡洛模拟等方法聚合得到年度总损

失分布。操作风险资本要求（即经济资本）旨在覆盖极端但可能发生的损失，因此通常

被定义为年度总损失分布的99.9%分位数减去预期损失（EL）。选项A的预期损失通

常被视为业务成本的一部分，由银行当期收益吸收，而非资本覆盖的对象。选项B的

非预期损失是一个理论概念，其具体数值由资本要求所定义，即资本是用来覆盖非预期

损失的。选项D的95%分位数置信水平过低，不足以抵御极端操作风险事件，不符合

巴塞尔协议的审慎监管要求。知识点：损失分布法（LDA）的资本计算逻辑。易错点：

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混淆资本覆盖的对象（非预期损失）和资本的具体计算方式（高分位数减去预期损失），

或记错置信水平。

3、在高级计量法中，外部数据是内部数据的重要补充。使用外部数据的主要目的

是什么？

A、完全替代内部数据，因为内部数据量太少

B、帮助银行评估和校准其内部模型，特别是针对低频率、高影响的“尾部”事件

C、为了满足监管机构对数据来源多样性的强制要求

D、降低模型的整体计算复杂度

【答案】B

【解析】正确答案是B。银行自身的内部损失数据往往不足以捕捉那些发生频率极

低但一旦发生就会造成巨大损失的“黑天鹅”或“灰犀牛”事件。外部数据（如其他银行的

损失数据、公开的损失数据库）可以提供这类罕见事件的样本，帮助银行更好地拟合

损失分布的“厚尾”特征，从而更准确地估计极端风险下的资本要求。选项A是错误的，

外部数据是补充而非替代，内部数据反映了银行自身特定的风险状况，是建模的基础。

选项C虽然监管鼓励使用外部数据，但其根本目的是为了提高模型的稳健性和准确性，

而非仅仅为了满足形式要求。选项D是错误的，引入并处理外部数据通常会增加模型

的复杂性。知识点：高级计量法中外部数据的作用。易错点：误认为外部数据可以取代

内部数据，或对其目的理解停留在表面。

4、情景分析是高级计量法框架下的四大数据要素之一。与其他数据要素相比，情

景分析最独特的价值在于？

A、提供精确的历史损失数据

B、量化日常高频、低损事件的风险

C、前瞻性地识别和评估那些尚未发生但可能发生的重大操作风险事件

D、简化资本计算过程

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析的核心在于其“前瞻性”。它通过专家判断、业务访