金融工程练习题答案--中文版.docxVIP

金融工程练习题答案--中文版

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融衍生品的主要功能是什么？()

A.投资增值

B.风险管理

C.收益最大化

D.交易投机

2.Black-Scholes模型假设市场是无摩擦的，以下哪个假设不正确？()

A.资金可以自由借贷无风险利率

B.期权只能在到期日执行

C.标的资产的价格遵循几何布朗运动

D.标的资产的价格变动是连续的

3.在金融工程中，VaR（ValueatRisk）通常用于衡量什么风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

4.以下哪项不是金融衍生品定价模型？()

A.Black-Scholes模型

B.BinomialTree模型

C.Vasicek模型

D.CapitalAssetPricingModel(CAPM)

5.在期权交易中，Delta值表示什么？()

A.期权价格对标的资产价格变动的敏感度

B.期权到期时间对期权价格的影响

C.期权价格对波动率变动的敏感度

D.期权价格对利率变动的敏感度

6.金融工程师在哪个阶段最有可能使用蒙特卡洛模拟？()

A.市场研究阶段

B.风险管理阶段

C.产品开发阶段

D.投资组合管理阶段

7.什么是利率互换？()

A.买卖同一货币的固定利率和浮动利率债券

B.交换不同货币的固定利率和浮动利率

C.交换不同期限的固定利率和浮动利率贷款

D.交换不同信用等级的固定利率和浮动利率贷款

8.以下哪个指标用于衡量市场的波动性？()

A.收益率

B.标准差

C.股息收益率

D.市盈率

9.金融工程师在分析信用风险时，通常会使用哪些模型？()

A.VaR模型和Black-Scholes模型

B.CapitalAssetPricingModel(CAPM)和Black-Scholes模型

C.CreditRisk+模型和CreditMetrics模型

D.Black-Derman-Toy模型和Vasicek模型

10.金融工程师在哪个环节最有可能使用历史模拟法？()

A.风险评估阶段

B.风险管理阶段

C.风险报告阶段

D.风险对冲阶段

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是金融衍生品的基本类型？()

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.现货交易

12.在Black-Scholes模型中，以下哪些假设是成立的？()

A.标的资产价格遵循几何布朗运动

B.资金可以无风险借贷

C.期权只能在到期日执行

D.标的资产的价格变动是连续的

13.以下哪些因素会影响期权的时间价值？()

A.标的资产的价格

B.期权的执行价格

C.市场波动率

D.期权的到期时间

14.以下哪些是风险管理的方法？()

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险规避

D.风险转移

15.以下哪些是金融工程师可能使用的数学工具？()

A.微积分

B.概率论

C.线性代数

D.概率论和随机过程

三、填空题(共5题)

16.金融工程师在进行风险评估时，常用的风险度量方法是______。

17.Black-Scholes模型中，用来计算期权的希腊字母Delta的公式是______。

18.在金融工程中，用来描述金融资产价格波动性的指标是______。

19.金融工程师在构建衍生品定价模型时，经常使用的随机过程是______。

20.金融工程师在进行利率风险管理时，常用的工具是______。

四、判断题(共5题)

21.Black-Scholes模型适用于所有类型的期权定价。()

A.正确B.错误

22.金融衍生品只能用于风险对冲。()

A.正确B.错误

23.VaR模型可以完全消除金融风险。()

A.正确B.错误

24.金融工程师在进行风险管理时，必须使用复杂的数学模型。()

A.正确B.错误

25.几何布朗运动描述的是金融资产价格的连续变动。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述Black-Scholes模型的假设条件。

27.什么是金融工程师在风险管理中使用的压力测试？

28.金融工程师如何使用蒙特卡洛模拟来评估