2025年金融风险管理师新标准法与操作风险管理的整合专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师新标准法与操作风险管理的整合专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师新标准法与操作风险管理的整合专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师新标准法与操作风险管理的整合专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III的最新修订，新标准法（NewStandardisedApproach,NSA）

对操作风险资本计量的核心变化是什么？

A、完全依赖银行内部损失数据

B、引入业务指标（BusinessIndicator,BI）替代总收入指标

C、取消所有外部数据的使用

D、仅考虑内部欺诈风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。新标准法最大的变化是引入业务指标（BI）作为更全面的

风险暴露计量基础，替代了旧标准法仅使用总收入（GrossIncome）的单一指标。A选

项错误是因为新标准法仍结合内部和外部数据；C选项错误是因为外部数据在高级计

量法中仍被使用；D选项错误是因为新标准法覆盖所有操作风险类别。知识点：新标准

法的基本框架。易错点：混淆新标准法与高级计量法的区别。

2、在新标准法下，业务指标（BI）的计算包含哪些组成部分？

A、利息、服务和佣金收入

B、利息支出和运营成本

C、利息、服务、佣金收入和其他营业收入

D、仅包括净利息收入

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务指标（BI）由利息、服务、佣金收入和其他营业收入三

部分组成，更全面地反映银行业务规模。A选项不完整；B选项错误地包含了支出；D

选项过于狭隘。知识点：BI的构成要素。易错点：遗漏其他营业收入部分。

3、操作风险损失数据收集（LDC）的核心目的是什么？

A、计算信用风险资本

B、为操作风险资本计量提供输入

C、评估市场风险敞口

D、优化客户服务流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。损失数据收集是操作风险管理的基础，为资本计量提供历

史损失数据支持。A、C选项属于其他风险领域；D选项与风险管理无关。知识点：LDC

的作用。易错点：混淆不同风险类型的数据用途。

2025年金融风险管理师新标准法与操作风险管理的整合专题试卷及解析2

4、新标准法中，损失乘数（LossMultiplier,LM）的调整依据是什么？

A、银行的市场份额

B、操作风险损失事件的历史严重程度

C、银行的信用评级

D、员工的绩效表现

【答案】B

【解析】正确答案是B。损失乘数根据银行操作风险损失的历史严重程度动态调整，

损失越大，LM越高。A、C、D选项与LM计算无关。知识点：LM的调整机制。易错

点：忽略损失数据对LM的影响。

5、操作风险“三道防线”模型中，第一道防线的主要职责是什么？

A、独立审计

B、业务部门的日常风险管理

C、监管合规检查

D、风险资本分配

【答案】B

【解析】正确答案是B。第一道防线由业务部门承担，负责日常风险识别和控制。A、

C属于第二或第三道防线；D是高级管理层职责。知识点：三道防线分工。易错点：混

淆防线层级职责。

6、新标准法下，操作风险资本计量的“边际系数”（MarginalCoefficient）主要用于

调整什么？

A、业务规模

B、损失分布的尾部特征

C、银行的盈利能力

D、客户满意度

【答案】B

【解析】正确答案是B。边际系数用于调整损失分布的尾部风险，反映极端损失的

影响。A、C、D选项与尾部风险无关。知识点：边际系数的作用。易错点：误解为规

模调整系数。

7、操作风险事件分类中，“外部欺诈”属于哪一类别？

A、内部流程风险

B、人员风险

C、外部事件风险

D、系统风险

【答案】C

2025年金融风险管理师新标准法与操作风险管理的整合专题试卷及解析3

【解析】正确答案是