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倾向得分匹配法的样本选择偏差修正

一、样本选择偏差：因果推断中的关键障碍

在社会科学、医学研究和公共政策评估等领域，研究者常需通过观察性数据推断因果关系——例如评估某教育政策对学生成绩的影响，或分析某种药物对患者康复的效果。然而，观察性数据的天然缺陷在于：研究对象并非随机分配到“处理组”（如接受政策干预、服用药物）或“对照组”（如未接受干预、服用安慰剂），这使得两组在关键特征上可能存在系统性差异，进而导致“样本选择偏差”。这种偏差会扭曲因果关系的估计，使研究结论偏离真实效应。理解样本选择偏差的本质、表现及危害，是掌握倾向得分匹配法的前提。

（一）样本选择偏差的定义与表现

样本选择偏差是指，由于研究对象进入处理组或对照组的过程非随机，导致两组在协变量（如年龄、性别、教育水平等影响结果的变量）分布上存在显著差异，进而使得直接比较两组结果时，无法分离出处理效应与协变量的影响。例如，在评估某新型教学方法的效果时，主动选择该方法的班级可能本身就有更高的教学资源或学生基础，若直接比较采用新方法班级与传统班级的成绩，得出的“效果提升”可能并非新方法的真实作用，而是班级原有差异的体现。

这种偏差的核心在于“自选择”问题——研究对象的分组行为受自身特征或外部因素驱动，而非随机分配。其表现形式可能是隐性的，例如在医学研究中，病情较重的患者可能更倾向于选择实验性疗法，导致处理组的基线健康水平低于对照组；也可能是显性的，例如政策试点往往优先在经济条件较好的地区推行，使得处理组与对照组的经济基础存在天然差距。

（二）样本选择偏差的常见类型

根据偏差产生的阶段，样本选择偏差可分为三类：

第一类是“分配偏差”，即处理组与对照组的形成受协变量影响。例如，企业是否采用新技术可能取决于其规模、资金等特征，而这些特征本身会影响企业绩效，导致直接比较采用与未采用新技术企业的绩效时，无法排除企业自身特征的干扰。

第二类是“截断偏差”，指数据收集过程中部分样本因特定条件未被观测到。例如，在追踪调查中，经济状况较差的受访者可能因搬迁或失联而退出，导致最终样本中仅保留经济状况较好的个体，使得基于该样本的分析无法反映总体情况。

第三类是“结果驱动的选择偏差”，即样本的纳入或排除与研究结果相关。例如，在药物效果研究中，若仅追踪到康复患者的后续数据，而失访者多为治疗无效或恶化的患者，那么基于现有数据的疗效评估将高估药物效果。

（三）样本选择偏差的危害

样本选择偏差的直接后果是因果推断的“内生性”问题——处理变量（如是否接受干预）与误差项相关，导致普通最小二乘法（OLS）等传统回归方法的估计量不再无偏或一致。例如，在评估培训对收入的影响时，若参与培训的个体本身更积极上进（未被观测到的协变量），则回归模型中“培训”变量的系数将同时包含培训的真实效应与个体积极性的影响，使得估计结果失真。这种失真可能导致政策评估错误（如误判无效政策为有效）、资源分配失衡（如将资金投入实际无效的项目），甚至误导学术研究方向（如基于错误结论构建理论模型）。

二、倾向得分匹配法：修正偏差的核心逻辑

面对样本选择偏差的挑战，倾向得分匹配法（PropensityScoreMatching,PSM）作为一种因果推断的重要工具，通过“匹配”思想实现了对偏差的有效修正。其核心在于将多维度的协变量信息浓缩为一个“倾向得分”，通过匹配倾向得分相近的处理组与对照组样本，构造出近似随机分配的“虚拟实验”环境，从而分离出真实的处理效应。

（一）倾向得分匹配法的诞生背景与理论基础

倾向得分匹配法由统计学家罗森鲍姆（Rosenbaum）与鲁宾（Rubin）于20世纪80年代提出，其诞生源于对观察性数据因果推断的优化需求。传统方法如协变量调整回归，虽能控制部分变量，但当协变量数量较多或存在非线性关系时，模型容易因“维度灾难”（即随着协变量增加，样本空间变得稀疏，难以找到匹配对象）而失效。倾向得分匹配法通过“降维”策略解决了这一问题——将多个协变量综合为一个倾向得分（即个体接受处理的概率），使得匹配过程仅需比较倾向得分的大小，而非逐个协变量，极大提高了操作可行性。

其理论基础是“强可忽略处理分配”假设（StronglyIgnorableTreatmentAssignment），即给定协变量集合，处理分配与潜在结果独立。通俗来说，只要研究者能够观测并控制所有影响处理分配和结果的协变量，那么通过倾向得分匹配后的样本，处理组与对照组在协变量分布上将趋于一致，此时两组结果的差异即可视为处理的真实效应。

（二）倾向得分的内涵与计算逻辑

倾向得分（PropensityScore）是个体在给定协变量下接受处理的条件概率，用数学语言表示为(P(Z=1|X))，其中(Z)为处理变量（1表示接受处理，0表示未接受），(X)