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电力市场现货出清价格的预测模型

引言

在电力体制改革不断深化的背景下，电力市场现货交易作为反映电力商品实时供需关系的核心机制，其出清价格已成为市场主体决策、电网调度优化和资源配置的关键信号。现货出清价格的波动不仅受传统电力负荷、发电成本等因素影响，还与新能源出力不确定性、天气变化、政策调整等复杂变量密切相关。准确预测现货出清价格，既能帮助发电企业优化报价策略、降低市场风险，也能为电网企业平衡供需、保障系统安全提供数据支撑，更能为监管机构评估市场效率、完善规则设计提供参考依据。本文将围绕电力市场现货出清价格预测模型的核心要素、常见方法及优化方向展开系统论述，以期为相关研究与实践提供理论参考。

一、电力市场现货出清价格预测的核心要素

要构建有效的预测模型，首先需明确现货出清价格的形成逻辑及其影响因素。电力现货市场通常以“分时竞价、集中出清”为基本模式，市场主体通过申报分时段的发电或用电价格曲线，由交易中心按“价格优先、时间优先”原则进行匹配，最终形成各时段的出清价格。这一过程中，多种因素共同作用于价格形成，构成了预测模型的输入基础。

（一）现货市场运行机制的基础性影响

现货市场的规则设计直接决定了价格形成的底层逻辑。例如，部分市场采用“全电量竞争”模式，所有发电侧和用户侧主体均参与申报，价格由边际机组的报价决定；而有的市场则采用“部分电量竞争”模式，仅允许超出中长期合同的电量参与现货交易，此时现货价格更多反映短期供需缺口。此外，市场出清的时间颗粒度（如15分钟、1小时）、阻塞管理机制（如节点电价、区域电价）、辅助服务补偿规则等，都会影响价格波动的幅度和频率。预测模型需深度适配目标市场的规则体系，才能准确捕捉价格变化的内在规律。

（二）影响价格的关键驱动因素

从实际运行经验看，现货出清价格主要受四类因素影响：一是供需关系，即发电侧可用容量与用电侧负荷需求的匹配程度。当负荷高峰时段发电容量紧张时，边际机组的高报价会推高整体出清价格；反之，若新能源大发导致供过于求，价格可能跌至成本线以下甚至出现负电价。二是发电成本，煤电、气电等常规电源的燃料价格（如煤炭到厂价、天然气门站价）直接影响其报价下限，而新能源的边际成本趋近于零，通常以较低价格参与竞争，从而拉低整体价格水平。三是外部环境变量，包括天气（如高温导致空调负荷激增、大风或光照不足影响新能源出力）、节假日（如工作日与周末的负荷差异）、跨区电力交易（如省间联络线功率波动改变本地供需平衡）等。四是市场主体行为，发电企业的历史报价策略、对未来价格的预期以及市场力的运用（如少数主体通过持留容量抬高价格），也会导致价格偏离理论供需均衡点。

二、现货出清价格预测的常见模型方法

基于对影响因素的分析，研究者和从业者已开发出多种预测模型。这些模型可大致分为传统统计模型、机器学习模型和混合模型三类，各自在不同场景下展现出独特优势。

（一）传统统计模型：基于历史规律的线性拟合

传统统计模型以时间序列分析为核心，通过挖掘历史价格数据的趋势性、周期性和随机性特征构建预测方程。其中最具代表性的是自回归移动平均模型（ARIMA）及其扩展模型。ARIMA模型假设价格序列的未来值仅与过去若干期的实际值和误差项相关，通过差分处理消除序列的非平稳性，再利用自回归（AR）和移动平均（MA）项捕捉线性依赖关系。例如，在负荷曲线较为稳定、市场规则长期不变的成熟市场中，ARIMA模型可较好预测日内或日前价格的基本走势。此外，针对价格波动的集群性（如高波动后常伴随高波动），广义自回归条件异方差模型（GARCH）被用于刻画方差的时变特征，能更准确预测价格的波动幅度。传统模型的优势在于数学原理清晰、计算效率高，且输出结果具有较强的可解释性，适合作为基础预测框架。但其局限性也较为明显：当市场规则调整、新能源占比快速提升等外部冲击导致价格序列的统计特性发生突变时，模型的适应性较差；同时，难以有效处理非线性关系（如负荷与价格的非对称响应）和高维变量（如同时纳入天气、燃料价格等多因素）。

（二）机器学习模型：应对非线性与高维特征的利器

随着大数据技术的发展，机器学习模型在电力价格预测领域得到广泛应用。这类模型通过构建复杂的非线性映射关系，能够捕捉传统模型难以刻画的变量间交互作用。其中，人工神经网络（ANN）是较早被采用的方法，其通过多层神经元的权重调整，可拟合任意复杂的函数关系。例如，将负荷预测值、新能源出力预测值、燃料价格等作为输入层变量，隐含层通过激活函数处理非线性关系，输出层得到预测价格。支持向量机（SVM）则基于结构风险最小化原则，在小样本情况下仍能保持较好的泛化能力，尤其适合处理高维特征空间中的回归问题。近年来，随机森林（RandomForest）和梯度提升树（如XGBoost、LightGBM）等集成学习模型因其对噪声不敏感、抗