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从2022_2025年样本的回测与模拟中找出的九条规律：股票基金经理如何最大化跑赢率，最小化薪酬调整风险？.docx

从2022_2025年样本的回测与模拟中找出的九条规律：股票基金经理如何最大化跑赢率，最小化薪酬调整风险？.docx

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    TOC\o1-1\h\z\u公募基金绩效考核新规落地，建立阶梯化绩效薪酬调整机制 4

    整体情况：回测跑输率的高低与市场牛熊有直接关系 5

    主动/量化：主动基金跑输率高于量化基金 6

    全市场/非全市场：非全市场基金跑输率高于全市场基金 7

    以宽基为基准的非全市场基金：跑输率高于整体市场 8

    分散持仓基金：持仓越分散、跑赢基准概率越高 8

    规模优势：股票基金规模与跑输率负相关 9

    变更基准：变更过基准后显著跑输率低于市场整体水平 10

    变更基金经理：频繁变更，回测跑输率更高 11

    补充视角：基金经理任职年限、配置港股与否 12

    总

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